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[单项选择]按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是( )。
A. XYZ被高估
B. XYZ价格合理
C. XYZ的阿尔法值为-0.25%
D. XYZ的阿尔法值为0.25%
[单项选择]关于三大经典风险收益率调整方法与CAPM模型之间的关系，下列说法正确的是( )。
A. 夏普指数并非以CAPM为基础
B. 詹森指数并非DACAPM为基础
C. 特雷诺指数并非以CAPM为基础
D. 三种指数均以CAPM为基础
[单项选择]按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，某证券的预期收益率如果为18%，贝塔值为1.2。以下哪种说法正确？（）
A. 该资产的价值无法判断。
B. 该资产是公平定价。
C. 该资产的阿尔法值为-2.4%。
D. 该资产的阿尔法值为2.4%。
[单项选择]假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态，证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场证券组合的期望收益率为9%，则无风险利率为（）。
A. 1.5%
B. 2%
C. 3%
D. 4.5%
[单项选择]根据CAPM，β值为1，截距(α值)为0的组合的预期收益率( )。
A. 介于rM与rf之间
B. 等于无风险利率rf
C. 大于rM
D. 等于市场组合收益率rM
[单项选择]古诺(Cournot)模型假定每个企业( )。
A. 都认为对方会继续当前的定价
B. 都与其他企业合作以最大化联合利润
C. 都清楚其他企业对自己的行为会做出的反府
D. 都认为无论自己的决策如何，其他企业都会保持产量不变
[判断题]CAPM模型假定所有投资者都可以免费和不断获得有关信息。
[单项选择]马克维茨模型假定，证券之间的相关系数不能为（）。
A. 0
B. 1
C. -1
D. 不确定
[单项选择]假定某投资的风险系数为2，无风险收益率为10%，市场平均收益率为15%，则其期望收益率为( )%。
A. 15
B. 25
C. 23
D. 20
[多项选择]马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。
A. 均值
B. 收益
C. 方差
D. 协方差
[单项选择]按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率。如果乙公司股票的β系数为0.65，无风险报酬率为l0.5%，市场上平均风险股票必要报酬率为12.5%，则该公司留存收益成本中的风险报酬率为（）。
A. 11.8%
B. 11.0%
C. 2.0%
D. 1.3%
[单项选择]Atkinson和Shiffrin的多重存储模型假定，长时记忆中的言语信息（）。
A. 以视觉形式编码
B. 以听觉形式编码
C. 以语义形式编码
D. 以视觉和语义两种形式编码
[单项选择]Atkinson和Shiffrin的多重存储模型假定，短时记忆中的言语信息以（）。
A. 视觉形式编码
B. 听觉形式编码
C. 语义形式编码
D. 命题码形式存储
[单项选择]假定无风险利率为8%，市场资产组合的期望收益率为16%，某投资项目的贝塔估计值为1.3，则这一项目可接受的收益率为( )。
A. 16.7%
B. 17.8%
C. 18.0%
D. 19.8%
[单项选择]假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
A. 8%
B. 7.5%
C. 8.5%
D. 10%
[单项选择]假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
A. 8.5%
B. 9.5%
C. 10.5
D. 7.5
[单项选择]假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
A. 6.5%
B. 7.5%
C. 8.5%
D. 9.5%
[单项选择]假定有一个投资组合由等额投入到股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的p系数为0.8，Y的β系数为1.6。该投资组合的β值为：
A. 0.6
B. 1.2
C. 0.85
D. 3.4
