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[单项选择]假定某证券组合的无风险利率是3%,市场资产组合预期收益率是8%,β值为1.1,则该证券组合的预期收益率为()。
A. 6.5%
B. 7.5%
C. 8.5%
D. 9.5%
[单项选择]题干: 假定某期货投资基金的预期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A. 2.5%
B. 5%
C. 20.5%
D. 37.5%
[单项选择]假定某期货投资基金的预期收益率为8%,市场预期收益率为20%,无风险收益率为4%,这个期货投资基金的贝塔系数为()。
A. 0.15
B. 0.20
C. 0.25
D. 0.45
[单项选择]假定某证券的无风险利率是5%,市场证券组合预期收益是10%,β值为0.9,则该证券 的预期收益是()
A. 8.5%
B. 9.5%
C. 10.5
D. 7.5
[单项选择]假定某项投资风险系数为1,无风险收益率为10%,市场平均收益率为20%,其必要收益率为()。
A. 15%
B. 25%
C. 30%
D. 20%
[单项选择]假定某投资的风险系数为2,无风险收益率为10%,市场平均收益率为15%,则其期望收益率为( )%。
A. 15
B. 25
C. 23
D. 20
[单项选择]假定某投资的风险价值系数为15%,标准离差率为40%,若无风险收益率为6%,则该投资项目的风险收益率应为( )。
A. 6%
B. 16%
C. 10%
D. 12%
[单项选择]假设市场组合预期收益率为10%,无风险利率为5%,现有一种风险系数为1.2的风险证券,该证券的预期收益率为()。
A. 5%
B. 10%
C. 11%
D. 12%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的β值为1,则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 50%
C. 15%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%,某证券的币值为 1,则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 5%
C. 15%
D. 50%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%,贝塔系数(即β)=2,则证券的实际收益率比预期大( )。
A. 6%
B. 8%
C. 9%
D. 10%
[单项选择]如果某股票的β值为0.6,市场组合预期收益率为15%,无风险利率为5%时,该股票的期望收益率为()。
A. 11.0%
B. 8.0%
C. 14.0%
D. 0.56%
[单项选择]按照CAPM模型,假定:市场预期收益率=15%,无风险利率=8%,XYZ证券的预期收益率=17%,XYZ的贝塔值=1.25,以下哪种说法正确( )
A. XYZ被高估
B. XYZ被低估
C. XYZ被公平定价
D. 以上都不正确
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.11,该证券组合的标准差为1。那么,根据夏普指数来评价,该证券组合的绩效()。
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16,当前的无风险利率为0.03,市场组合的期望收益率为0.12,该证券组合的B值为1.2。那么,该证券组合的詹森指数为( )。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03