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[单项选择]某股票标准差为0.8，其与市场组合的相关系数为0.6，市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
A. 0.192和1.2
B. 0.192和2.1
C. 0.32和1.2
D. 0.32和2.1
[单项选择]( )以拟合市场投资组合为主要目的，通过跟踪误差，尽量缩小投资组合与市场组合的差异，并以获得市场组合平均收益为主要目标。
A. 积极型投资策略
B. 消极型投资策略
C. 个人投资策略
D. 集体投资策略
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[单项选择]市场组合的年平均收益率为12%，市场无风险收益率为8%，市场组合的特雷诺指数为（）。
A. 4
B. 5
C. 3
D. 2
[单项选择]市场组合是( )。
A. 市场上所有金融资产按照账面价值加权平均计算所得的组合
B. 市场上所有金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合
C. 市场上大部分金融资产按照账面价值加权平均计算所得的组合
D. 市场上大部分金融资产按照市场价值加权平均计算所得的组合
[单项选择]基金经理的市场时机选择能力会导致基金组合的绩效和市场组合之间存在( )。
A. (A) 线性关系
B. (B) 非线性关系
C. (C) 不确定关系
D. (D) 反向变动关系
[单项选择]在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为（）。
A. 风险证券相互之间的组合
B. 无风险证券F与单个风险证券的组合
C. 无风险证券F与市场组合M的再组合
D. 市场组合M与单个风险证券的组合
[单项选择]当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T与市场组合M的关系是( )。
A. 最优风险证券组合T的收益率的方差大于市场组合M收益率的方差
B. 最优风险证券组合T的预期收益率大于市场组合M的预期收益率
C. 两者重合
D. 两者没有任何联系
[单项选择]金融理财师张先生经过分析了解到，市场组合的风险（以标准差计算）为10%，市场组合的收益率是12%；证券A 与市场组合收益率的协方差为0.01，统计显示证券A的α 系数为4%，则证券A 的预期收益率将达到（ ）。
A. 16.00%
B. 8.00%
C. 无法判断
D. 5.60%
[判断题]在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位（若无此，则其理论瓦解），但APT即使在没有市场组合条件下仍成立。
[单项选择]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的标准差为10%，则可以计算该项资产的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1
C. 8
D. 2
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。
A. 0.18；0.89
B. 0.15；0.53
C. 0.45；0.85
D. 0.32；0.81
[单项选择]基金经理的市场时机选择能力会导致基金组合的绩效和市场组合之间存在非线性关系，使( )出现统计上的偏误。
A. 詹森指数
B. 特雷诺指数
C. 夏普指数
D. 贝塔值
