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[单项选择]某股票标准差为0.8,其与市场组合的相关系数为0.6,市场组合标准差为0.4。该股票的收益与市场组合收益之间的协方差和该股票的β系数分别为( )。
A. 0.192和1.2
B. 0.192和2.1
C. 0.32和1.2
D. 0.32和2.1
[单项选择]基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差,通常被称为( )。
A. 信息比率
B. M2测度
C. 跟踪误差
D. 相对误差
[单项选择]考虑单因素APT模型,因素组合的收益率标准差为16%,一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么这个资产组合的贝塔值为( )。
A. 0.80
B. 1.13
C. 1.25
D. 1.56
[单项选择]某投资组合T的历史平均收益率为14.50%,收益率标准差为20.00%,β系数为2。同一时期市场组合的平均收益率为10.50%,收益率标准差为10.00%。如果无风险收益率为5.50%,用特雷诺比率对这一时期的业绩进行评价,以下说法正确的是:( )。
A. 组合T的业绩比市场组合好,因为其特雷诺比率为4.50%,大于市场组合的特雷诺比率
B. 组合T的业绩比市场组合差,因为其特雷诺比率为4.50%,小于市场组合的特雷诺比率
C. 组合T的业绩比市场组合好,因为其特雷诺比率为45.00%,大于市场组合的特雷诺比率
D. 组合T的业绩比市场组合差,因为其特雷诺比率为45.00%,小于市场组合的特雷诺比率
[单项选择]已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的标准差为10%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1
C. 8
D. 2
[单项选择]已知某项资产的收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8,该项资产收益率的标准差为8%,市场组合收益率的标准差为10%,则该项资产的β系数为( )。
A. 0.45
B. 0.64
C. 0.80
D. 0.72
[单项选择]已知某种证券收益率的标准差为0.2,当前的市场组合收益率的标准差为0.4,两者之间的相关系数为0.5,则两者之间的协方差是( )。
A. 0.04
B. 0.16
C. 0.25
D. 1.00
[单项选择]
某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,无风险收益率为8%,市场组合的标准差是0.3,基金组合的标准差为0.2,其M2测度为()。
A. 6.5%
B. 6%
C. 5.8%
D. 5%
[单项选择]某基金的平均收益率为15%,基准组合的平均收益率为12%,差异收益率的标准差为0.3,其信息比率为()。
A. 0.05
B. 0.1
C. 0.2
D. 0.3
[单项选择]已知华夏公司的一项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为 0.6,该项资产收益率的标准差为10%,市场组合收益率的方差为0.36%,则可以计算该项资产的β系数为( )。
A. 1
B. 12
C. 8
D. 2
[单项选择]资产收益率标准差越大,表明资产收益率的波动性()。
A. 越大
B. 越小
C. 不变
D. 无规则变动
[单项选择]已知无风险收益率和市场组合收益率分别为3%和10%,如果有一基金的投资收益率及其标准差分别是12%和20%,则该基金的Sharpe业绩指数为 ( )
A. 0.35
B. 0.40
C. 0.45
D. 0.80
[单项选择]已知A投资项目收益率和市场组合收益率的标准差分别是8%和4%,该投资项目收益率的β系数为0.64,则该投资项目的收益率与市场组合收益率的相关系数为()。
A. 0.32
B. 0.34
C. 0.36
D. 0.35
[单项选择]某只股票要求的收益率为15%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.2,市场投资组合要求的收益率是14%,市场投资组合的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为()。
A. 4%;1.25
B. 5%;1.75
C. 4.25%;1.45
D. 5.25%;1.55