更多"利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险"的相关试题:
[单项选择]利率风险按照来源的不同可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险；就固定利率而言，( )来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
A. 基准风险
B. 期权性风险
C. 重新定价风险
D. 收益率曲线风险
[单项选择]利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。
A. 期限结构风险
B. 期权性风险
C. 流动性风险
D. 投资风险
[单项选择]按照资本资产定价模型，假定市场期望收益率为15%，无风险利率为8%；XYZ证券的期望收益率为17%，XYZ的贝塔值为1.25。下列说法正确的是( )。
A. XYZ被高估
B. XYZ价格合理
C. XYZ的阿尔法值为-0.25%
D. XYZ的阿尔法值为0.25%
[单项选择]按照CAPM模型，假定：市场预期收益率=15%，无风险利率=8%，XYZ证券的预期收益率=17%，XYZ的贝塔值=1.25，以下哪种说法正确( )
A. XYZ被高估
B. XYZ被低估
C. XYZ被公平定价
D. 以上都不正确
[单项选择]价格-收益率曲线是利率风险的常用测度方法。对于无选择权的债券而言，当收益率上升时，其价格将下降。（）
A. 是
B. 否
[单项选择]如果一项资产X的β是1.2，市场收益率是10%，国债收益率（无风险利率）是5%，该资产的预期收益率是12%，则该资产的预期收益率（）必要收益率，该资产价格（）。
A. 高于；被低估
B. 高于；被高估
C. 低于；被低估
D. 低于；被高估
[单项选择]已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. M2测度
D. 夏普指数
[多项选择]按照课题的来源不同可以将课题分为（）
A. 纵向来源的课题
B. 因果性课题
C. 横向来源的课题
D. 研究者自选课题
[单项选择]
已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（）。
A. 特雷诺指数
B. 詹森指数
C. M[
2]测度
D. 夏普指数
[单项选择]无风险利率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，下列说法不正确的是( )。
A. 包括纯利率和通货膨胀补贴
B. 等于资金的时间价值
C. 通常用短期国库券的利率近似代替
D. 无风险资产不存在再投资收益率的不确定性
[单项选择]下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ．利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降；Ⅱ．利率变动对存款人有利时，存款人选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响；Ⅲ．存贷款利率重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步；Ⅳ．银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少
A. ①Ⅲ
B. ②Ⅳ
C. ③Ⅰ
D. ④Ⅱ
[多项选择]评价使用的测验来源不同可以分为（）。
A. 标准化测验
B. 教师自编测验
C. 心理测验
D. 学业成绩测验
[单项选择]（）可以近似看作无风险证券，其收益率可被用作确定基础利率的参照物。
A. 短期政府债券
B. 短期金融债券
C. 短期企业债券
D. 长期政府债券
[单项选择]相对应的证券收益率被称为无风险利率的证券是（）。
A. 政府债券
B. 政府机构债券
C. 中央政府债券
D. 中央银行发行的债券
[单项选择]已知短期国库券利率为4%，纯利率为2.5%，市场利率为7%，则风险收益率和通货膨胀补偿率分别为( )。
A. 3%和1.5%
B. 1.5%和4.5%
C. -1%和6.5%
D. 4%和1.5%
[单项选择]如果平均利率为9%，通货膨胀附加率为2%，风险收益率为3%，则纯利率为( )。
A. 7%
B. 9%
C. 4%
D. 5%
[单项选择]若一份6个月的远期合约，其基础资产以每年4%的收益率支付收益。无风险年利率为10%(连续复利计算)，资产现价为25元，则合约远期价格为( )元。
A. 21.76
B. 23.76
C. 25.76
D. 27.76
