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[单项选择]根据《巴塞尔新资本协议》的有关规定，操作风险损失事件被划分为( )种事件类型。
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》根据风险发生的原因将操作风险分为（）类。
A. 四
B. 七
C. 十
D. 五
[单项选择]根据《中国银行业实施新资本协议指导意见》，在信用风险、市场风险、操作风险三类风险中，现阶段国内大型银行应当( )的计量模型。
A. 首先开发信用风险、操作风险
B. 首先开发信用风险、市场风险
C. 同时开发三大风险
D. 首先开发市场风险、操作风险
[单项选择]巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是( )。
A. 按风险事故
B. 按损失结果
C. 按风险能否量化
D. 按诱发风险的原因
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本的计量三种方法不包括( )。
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 内部评级法
D. 高级计量法
[单项选择]《巴塞尔新资本协议》对操作风险经济资本计量的三种方法其中在复杂性和风险敏感性方面最强的是（）。
A. 基本指标法
B. 标准法
C. 内部评级法
D. 高级计量法
[单项选择]巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( )，以提高模型的正确性和可靠性。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 事后检验
D. 敏感性分析
[单项选择]根据《巴塞尔资本协议》的规定，商业银行的资本与风险加权总资产之比( )。
A. 不得低于4%
B. 不得低于8%
C. 不得高于4%
D. 不得高于8%
[单项选择]假设资本要求(K)为5%，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A. 12.5
B. 10
C. 1
D. 1.25
[单项选择]假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元。则根据《巴塞尔新资本协议》。风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A. 12.5
B. 10
C. 2.5
D. 1.25
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
