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[单项选择]根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，（）对违约损失率的影响贡献度最高。
A. 清偿优先性等产品因素
B. 宏观经济环境因素
C. 行业性因素
D. 企业资本结构因素
[单项选择]根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，( )对违约损失率的影响贡献度最高。
A. 清偿优先性等产品因素
B. 宏观经济环境因素
C. 行业性因素
D. 企业资本结构因素
[单项选择]商业银行审核的某笔贷款，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万元人民币，则该笔贷款的预期损失为( )万元人民币。
A. 10
B. 20
C. 50
D. 100
[单项选择]假设违约损失率（LGD）为8%，商业银行估计（EL）为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》，违约风险暴露的资本要求（K）为（）。
A. 18%
B. 0
C. -2%
D. 2%
[单项选择]商业银行在计量违约损失率时，根据《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数是( )。
A. 0.10
B. 0.15
C. 0.20
D. 0.25
[单项选择]在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。
A. 违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B. 只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C. 违约损失率是一个事后概念
D. 估计违约损失率的损失是会计损失
[单项选择]估计违约损失率的损失是经济损失，必须以历史回收率为基础，参考至少（）年、涵盖一个经济周期的数据。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 1
[单项选择]假设一年期零息国债的收益率为10%，一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%，则该BBB债券的违约概率是( )。
A. 95.4%
B. 91.3%
C. 4.6%
D. 8.7%
[单项选择]借款人向银行申请了400万元贷款，违约概率为4%，违约损失率为80%，VaR为30万元，则非预期损失为( )万元。
A. 17.2
B. 12.8
C. 16
D. 9
[多项选择]影响商业银行违约损失率的因素有很多，主要包括（）。
A. 项目因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 地区因素
E. 宏观经济周期因素
[多项选择]在建立违约损失率（LGD）模型时，需要考虑哪些风险因素（）
A. 宏观因素
B. 债务人信息
C. 债项信息
D. 风险缓释
[单项选择]影响商业银行违约损失率的因素有很多，抵押品属于( )。
A. 行业因素
B. 地区因素
C. 产品因素
D. 宏观经济因素
[单项选择]影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于( )。
A. 项目因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 宏观经济因素
[单项选择]对于全额抵押的债务，《巴塞尔新资本协议》规定应在原违约风险暴露的违约损失率基础上乘以（），该系数即《巴塞尔新资本协议》所称的“底线”系数。
A. 0.75
B. 0.5
C. 0.25
D. 0.15
[单项选择]下列哪种描述是采用“市场隐含LGD法”进行违约损失率的度量（）
A. 在违约事件发生后，以市场为基础，利用直接在市场上观察到的可交易的贷款或债券在违约发生前后出现的价差估计LGD
B. 假设市场上的债券价格已经反映了债务人的信用风险，通过对尚未出现违约的债券或贷款的信用升水幅度中隐含的风险信息分析得出LGD
C. 收集违约后各期回收金额与回收成本等数据，利用折现的方式计算到违约时点，进行LGD的计算
D. 基于业务专家的主观判断得出LGD
[单项选择]影响商业银行违约损失率的因素有很多，主要影响因素不包括( )。
A. 项目因素
B. 公司因素
C. 行业因素
D. 技术因素
[单项选择]采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率约为( )。
A. 13.33%
B. 16.67%
C. 60.00%
D. 83.33%
