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[单项选择]接上题，如果σp=15%，计算整个资产组合的方差是( )。
A. (A) 0%
B. (B) 28.57%
C. (C) 10.71%
D. (D) 15%
[单项选择]投资分散化加强时，资产组合的方差会接近于（）。
A. 0
B. 1
C. 市场组合的方差
D. 无穷大
[单项选择]在计算由两项资产组成的投资组合收益率的方差时，不需要考虑的因素是( )。
A. 单项资产在投资组合中所占比重
B. 单项资产的β系数
C. 单项资产的方差
D. 两种资产的相关系数
[单项选择]根据资产组合选择理论中的均值–方差原则，金融资产的（）通常存在着反向关系。
A. 效用与偏好
B. 风险与收益
C. 安全性与流动性
D. 收益与投资者财富水平
[单项选择]当投资组合中包含许多种风险资产时，个别资产的方差将不起作用，而证券之间的相关作用才是主要的，这种可以通过分散化投资被抵消的风险是（）。
A. 市场风险
B. 系统性风险
C. 经济周期风险
D. 非系统性风险
[判断题]资产的方差或标准差越大，意味着收益越大。
[单项选择]如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006，该资产的β系数为( )。
A. 2.48
B. 3
C. 1.43
D. 0.44
[判断题]CreditMetrics最终的目的是要计算整个信贷组合的信用风险。
[单项选择]由N个证券组成的等权组合中，设每一证券的方差均等于σ2，各证券零相关，则组合方差为（）。
A. (N+1)σ2
B. σ2/N
C. Nσ2
D. N+σ2
[单项选择]在不能卖空的情况下，下面哪组风险资产可以构成方差为零的组合（）。
A. 相关系数为1的两种资产
B. 相关系数为-1的两种资产
C. 相关系数为0的两种资产
D. 以上三组均可以
[判断题]在资产组合中，单项资产β系数不尽相同，通过替换资产组合中的资产或改变资产组合中不同资产的价值比例，可能改变该组合的系统风险大小。
[判断题]某项金融资产的方差越大，说明金融风险越小
[单项选择]样本方差和总体方差在计算上的区别是（）。
A. 只有样本方差才使用了全部数据
B. 样本方差是用数据个数去除离差平方和
C. 只有总体方差才使用了全部数据
D. 总体方差是用数据个数去除离差平方和
[单项选择]（）是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[判断题]证券投资风险就是证券报酬的变动，衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。
[单项选择]某银行的资产组合在持有期为2天、置信水平为98%的情况下，计算的风险价值为2万元，则表明该资产组合( )。
A. 在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B. 在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C. 在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D. 在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 不可能有这样的资产组合
[单项选择]根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）
A. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B. 资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C. 资产组合的总风险=个别资产风险加总
D. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
