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[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. (A) 资产资本定价模型
B. (B) 套利定价理论
C. (C) 多因素模型
D. (D) 特征线形模型
[单项选择]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]（）等因素引起的风险，投资者可以通过证券投资组合将风险抵消。
A. 宏观经济状况的变化
B. 世界能源状况的改变
C. 被投资的公司在市场竞争中失败
D. 国家税法的变化
[单项选择]通过投资组合的方式会将证券投资的风险（）。
A. 集中
B. 分散
C. 扩大
D. 转嫁
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。
[单项选择]某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。则该证券组合的特雷诺指数为（）。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效( )。
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]( )是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。
A. 詹森指数
B. 贝塔指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]可以通过证券投资组合分散掉的风险是（）。
A. 利率变动
B. 公司经营失败
C. 经济周期变化
D. 税率变动
[简答题]简述证券组合中资产的相关性以及投资比例对证券组合风险的影响。
[多项选择]下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以消减的风险有（）。
A. 宏观经济状况变化
B. 世界能源状况变化
C. 发生经济危机
D. 被投资企业出现经营失误
[单项选择]证券投资组合的非系统风险具有的特征是( )。
A. 对各个投资者的影响程度相同
B. 可以用β系数衡量其大小
C. 可以通过证券投资组合来削减
D. 只能回避而不能消除
