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[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1。那么，根据夏普指数来评价，该证券组合的绩效（）。
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的B值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为( )。
A. -0.022
B. 0
C. 0.022
D. 0.03
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。则该证券组合的特雷诺指数为（）。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[单项选择]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效( )。
A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价
[单项选择]某证券组合2007年实际平均收益率为0.14，当前的无风险利率为0.02，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为( )。
A. 0.06
B. 0.08
C. 0.10
D. 0.12
[单项选择]假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
A. 6.5%
B. 7.5%
C. 8.5%
D. 9.5%
[单项选择]假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
A. 8%
B. 7.5%
C. 8.5%
D. 10%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 15%
B. 7.5%
C. 10%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 50%
C. 15%
D. 5%
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的币值为 1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。
A. 85%
B. 5%
C. 15%
D. 50%
[单项选择]按照资本资产定价模型，假定市场平均收益率为14%，无风险利率为6%，某证券的预期收益率如果为18%，贝塔值为1.2。以下哪种说法正确？（）
A. 该资产的价值无法判断。
B. 该资产是公平定价。
C. 该资产的阿尔法值为-2.4%。
D. 该资产的阿尔法值为2.4%。
[单项选择]某证券的期望收益率为0.11，β系数为1.5，无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09，根据资本资产定价模型，该证券：
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分，无法判断
[单项选择]无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，β系数为1.3，那么，你建议客户应该
A. 买入该证券，因为它被高估了。
B. 卖出该证券，因为它被高估了。
C. 卖出该证券，因为它被低估了。
D. 买入该证券，因为它被低估了。
