更多"无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益"的相关试题:
[单项选择]无风险收益率为0.07,市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12,β系数为1.3,那么,客户应该( )。
A. 买入该证券,因为它被高估了
B. 卖出该证券,因为它被高估了
C. 卖出该证券,因为它被低估了
D. 买入该证券,因为它被低估了
[单项选择]无风险收益率为5%,市场期望收益率为12%的条件下:A证券的期望收益率为10%,β系数为1.1;B证券的期望收益率为17%,β系数为1.2。则投资者可以买进( )。
A. A证券
B. B证券
C. A证券或B证券
D. A证券和B证券
[单项选择]某证券的期望收益率为0.11,β系数为1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09,根据资本资产定价模型,该证券:
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价合理
D. 条件不充分,无法判断
[单项选择]如果资产组合的系数为2,市场组合的期望收益率为10%,资产组合的期望收益率为20%,则无风险收益率为( )。
A. 0%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]假定某投资的风险系数为2,无风险收益率为10%,市场平均收益率为15%,则其期望收益率为( )%。
A. 15
B. 25
C. 23
D. 20
[单项选择]证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为 0.09。根据资本资产定价模型,这个证券( )。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价公平
D. 价格无法判断
[单项选择]证券X期望收益率为0.11,贝塔值是1.5,无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型,这个证券()。
A. 被低估
B. 被高估
C. 定价公平
D. 价格无法判断
[单项选择]已知A股票的风险收益率为8%,无风险收益率为5%,市场组合的风险收益率为 10%,则A股票的β系数为( )。
A. 0.8
B. 1.25
C. 1
D. 1.3
[单项选择]假定无风险收益率为8%,市场平均收益率为16%,某项投资的β系数为1.5,该投资的期望收益率为( )。
A. 12%
B. 24%
C. 20%
D. 18%
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为:( )。
A. (A) 10%
B. (B) 12%
C. (C) 16%
D. (D) 18%
[单项选择]某项资产的无风险利率为9%,市场组合期望收益率为12%,β系数为2,则该项资产投资的期望收益率为()。
A. 15%
B. 12%
C. 14%
D. 8%
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5,市场组合的期望收益率为12%,资产组合的期望收益率为15%,则无风险收益率为:( )。
A. (A) 2%
B. (B) 4%
C. (C) 6%
D. (D) 8%
[单项选择]某投资组合的风险收益率为8%,市场组合的平均收益率为10%,无风险收益率为 6%,该投资组合的β系数为( )。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5%
[单项选择]当股票投资期望收益率等于无风险投资收益率时,β系数应( )。
A. 大于1
B. 等于1
C. 小于1
D. 等于0