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[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为：( )。
A. (A) 2%
B. (B) 4%
C. (C) 6%
D. (D) 8%
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为：( )。
A. (A) 10%
B. (B) 12%
C. (C) 16%
D. (D) 18%
[单项选择]假设某资产组合的β系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为：
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
[单项选择]假设某资产组合的B系数为1.5，α系数为3%，期望收益率为18%。如果无风险收益率为6%，那么根据詹森指数，市场组合的期望收益率为：
A. 12%
B. 14%
C. 15%
D. 16%
[单项选择]无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。如果某证券的期望收益率为0.12，β系数为1.3，那么，你建议客户应该
A. 买入该证券，因为它被高估了。
B. 卖出该证券，因为它被高估了。
C. 卖出该证券，因为它被低估了。
D. 买入该证券，因为它被低估了。
[单项选择]如果将证券的期望收益率记作K，且K＝α+β·Km，其中Km为市场组合的期望收益率，则根据资本资产定价模型，正确的结论是（）。
A. α＝0
B. α＝rf
C. α＝(1-β)·rf
D. α＝1-rf
[单项选择]假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合，并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为（）。
A. 13%
B. 11%
C. 10%
D. 12%
[单项选择]如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006，该资产的β系数为( )。
A. 2.48
B. 3
C. 1.43
D. 0.44
[单项选择]如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大3%，贝塔系数(即β)=2，则证券的实际收益率比预期大( )。
A. 6%
B. 8%
C. 9%
D. 10%
[单项选择]如果预期收益率等于国债收益率，则β系数为( )。
A. 1
B. 0
C. 大于1
D. 在0～1之间
[单项选择]如果资本资产定价模型成立，无风险利率为60%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于：
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%
[单项选择]如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。
A. 6.0%
B. 15.6%
C. 21.6%
D. 29.4%
