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[单项选择]根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是( )。
A. 交易和销售对应的β值为8%
B. 商业银行业务对应的β值为12%
C. 支付和结算对应的β值为15%
D. 公司金融对应的β值为18%
[单项选择]在计算操作风险经济资本配置的标准法中，p值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的p因子等于18%。
A. 零售商业银行业务
B. 资产管理
C. 支付和结算
D. 零售经纪
[单项选择]在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的β因子等于l8%。
A. 零售商业银行业务
B. 资产管理
C. 支付和结算
D. 零售经纪
[单项选择]在计算操作风险经济资本配置的标准法中，巴塞尔委员会将银行产品线分为金融、交易和销售，零售银行业务等( )类。
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
[单项选择]根据巴塞尔委员会的规定，下列关于市场风险监管资本计量的说法不正确的是( )。
A. 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
B. VaR的计算采用99%的双尾置信区间
C. 持有期为10个营业日
D. 附加因子设定在最低乘数因子之上，取值在0～1之间
[单项选择]根据巴塞尔委员会的定义，操作风险的每类业务产品线/事件类型共有( )个组合。
A. 60
B. 64
C. 56
D. 49
[单项选择]在计算操作风险经济资本配置的标准法中，β值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会将对各类产品线给出了对应系数，下列( )产品线的β因子等于18%。
A. 零售银行业务
B. 代理业务
C. 支付和结算
D. 零售经纪
[单项选择]产品线是按照损失事件发生部门所对应的业务来对损失事件进行分类。巴塞尔委员会划分的商业银行的产品线共分为( )类。
A. 6
B. 8
C. 7
D. 9
[单项选择]巴塞尔委员会设定了标准法每个产品线的β值。其中β值代表( )。
A. 商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线监管资本之间的关系
B. 商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线年均总收入之间的关系
C. 商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
D. 商业银行在特定产品线的操作风险损失经营值与整个机构总收入之间的关系
[单项选择]如下表，CI1-8，表示8类产品线中各产品线过去3年的年均总收入，β1-8表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。用标准法计算，则2007年操作风险资本为(
)。
A. 产品线
B. Σ(GI1-8×β1-8)
C. 2004年
D. 10
E. 2005年
F. -5
G. 2006年
H. 5
[单项选择]巴塞尔委员会对信息披露的规定的表述，下面选项中不正确的是( )。
A. 披露的范围方面，通常公开上市的公司应向投资者全面、准确、及时地披露实质信息，但无论是公开上市的银行还是非上市银行，都应当向监管机构披露这些信息，并按本国法律的要求向其他利益相关者适当披露这些信息
B. 虽然市场约束对于非上市银行，尤其对于那些独资的银行影响有限，但这些银行通过参与清算体系、吸收零售存款等各项活动，与公开上市的银行一样，会对金融体系造成同样的风险
C. 巴塞尔委员会努力将第三支柱的披露限定在银行资本充足率的披露上面，以避免与会计准则宽泛要求的矛盾
D. 巴塞尔委员会专门注意到了第三支柱披露要求与会计准则中披露要求的关系，一般来说，要求有关第三支柱的披露要求经过外部审计
[单项选择]巴塞尔委员会《关于统一国际银行资本衡量和资本标准的报告》，其规定的资本充足率是指（）。
A. 总资本与资产总额的比率
B. 总资本与风险资产总额的比率
C. 总资本与加权风险资产总额的比率
D. 总资本与总负债的比率
[单项选择]巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]根据巴塞尔委员会规定，商业银行应该对它经常使用主要币种的流动状况进行计量、监测和控制。一般的是对持有“一揽子”外币资产组合并获得( )。
A. 风险收益率
B. 无风险收益率
C. 偏好收益率
D. 资产组合收益率
[单项选择]下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是（）。
A. 置信水平采用99%的双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
