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[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
[单项选择]巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本:乘数因子×VAR
B. 市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险监管资本:VAR/乘数因子
D. 市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×α中,巴塞尔委员会规定固定比例α为( )。
A. 8%
B. 12%
C. 15%
D. 18%
[单项选择]用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于()。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]用VAR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5