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[单项选择]投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成是（）。
A. 正相关
B. 负相关
C. 无关的
D. 皆有可能
[单项选择]（）是根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法。
A. 证券组合分析法
B. 宏观经济分析法
C. 技术分析法
D. 心理分析法
[单项选择]根据投资者对收益率和风险的共同偏好以及投资者的个人偏好，确定投资者的最优证券组合并进行组合管理的方法是( )。
A. 证券组合分析法
B. 基本分析法
C. 技术分析法
D. 以上都不是
[判断题]在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的可投资资产规模决定的。
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么该投资者将( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 只投资无风险资产
[单项选择]在无需确知投资者偏好之前，就可以确定风险资产最优组合的特性被称为( )。
A. 分离定理
B. 组合优化
C. 有效市场
D. 资本资产定价
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 不可能有这样的资产组合
[单项选择]在进行资产组合管理时，在确定了有效边界和最优证券组合后，投资者可以决定在风险资产和无风险资产之间进行组合。投资者对风险资产和无风险资产比例的选择是由他的（）决定的。
A. 可投资资产规模
B. 风险承受能力
C. 历史投资经验
D. 投资期限长短
[判断题]在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
[单项选择]在马柯威茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（）的组合。
A. 最大
B. 最小
C. 适中
D. 随机
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，所确定的最佳组合。
[单项选择]某投资者现持有资产组合甲，则根据资产投资组合理论，在减少投资者风险方面，下列做法效果最差的是（）。
A. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为-0.5的资产组合乙
B. 投资者卖出50%，的资产组合甲，持有现金
C. 投资者卖出50%，的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲不相关的资产组合丙
D. 投资者卖出50%的资产组合甲，用卖出资产组合甲所获得的收入，购买与资产组合甲相关系数为0.8的资产组合丁
[单项选择]根据投资者的风险偏好、投资目的，将资金在不同的资产种类间进行分配是( )。
A. 资产配置
B. 资产选择
C. 投资策略
D. 投资选择
[单项选择]资产证券化产品的投资者对风险的偏好各不相同，如货币基金偏好（）的产品，而寿险则需要投资（）的产品来匹配负债端的现金流。保险公司主要投资（）的优先层级，而对冲基金则依托其投研和风控能力青睐（）的次级产品。
A. 短久期；长久期；安全性有保障；风险高
B. 长久期；短久期；安全性有保障；风险高
C. 短久期；长久期；风险高；安全性有保障
D. 长久期；短久期；风险高；安全性有保障
[单项选择]某投资者选择资产的唯一标准是预期收益的大小，而不管风险状况如何，则该投资者属于( )。
A. 风险爱好者
B. 风险回避者
C. 风险追求者
D. 风险中立者
[单项选择]（ ）是以预期收益和标准差为坐标轴的画面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。
A. 证券市场线
B. 无差异曲线
C. 资本市场线
D. 有效边界
