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[单项选择]养老保险基金投资管理人在资本市场上选择投资组合资产主要取决于( )等因素。
①养老保险计划本身的资产负债性质和特点 ②资本市场的发达和完善程度
③政府的投资限制 ④投资工具投资回报率的高低
A. ①②③
B. ①③④
C. ①②④
D. ①②③④
[单项选择]一般来说，养老保险基金投资于资本市场能够强化资本市场中的( )
A. 应急性投资
B. 短期性投资
C. 中期性投资
D. 长期性投资
[单项选择]( )是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。
A. VaR方法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡洛法
D. 方差—协方差
[单项选择]资本市场是养老保险基金投资的重要场所，主要包括股票市场和期限超过一年的债券市场。( )
A. 正确
B. 错误
[单项选择]养老保险基金间接进入资本市场有零售模式、高度集中模式和适度集中模式，适度集中模式的特点是（ ）。
①它通过公开竞标的方式选择符合要求的基金公司来运作管理养老基金
②能够克服零售模式高管理费用的缺点，有利于降低成本
③它赋予缴费者选择基金管理公司的权利
④它通过给予职工不同的养老金信托机构间的选择机会使养老金信托机构面临缴费者用脚投票的权利
A. ①②③
B. ①③④
C. ①②④
D. ①②③④
[单项选择]养老保险基金间接进入资本市场有零售模式、高度集中模式和适度集中模式，适度集中模式特点（）。 ①它通过公开竞标的方式选择符合要求的基金公司来运作管理养老基金 ②能够克服零售模式高管理费用的缺点，有利于降低成本 ③它赋予缴费者选择基金管理公司的权利 ④它通过给予职工不同的养老金信托机构间的选择，使养老金信托机构面临缴费者用脚投票的权利
A. ①②③
B. ①③④
C. ①②④
D. ①②③④
[单项选择]
随着资本市场发展和竞争日益激烈，保险市场出现了灵活可变的新型个人养老保险产品，包括（）。
①分红年金
②可变年金
③万能型年金
④可变万能年金
A. ①②③
B. ①③④
C. ①②④
D. ①②③④
[单项选择]
随着资本市场发展和竞争的日益激烈，保险市场出现了灵活可变的新型个人养老保险产品，包括（）。
①分红年金
②可变年金
③万能型年金
④可变万能年金
A. ①②③
B. ①③④
C. ①②④
D. ①②③④
[单项选择]( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VAR的定义来进行计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]（）是假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。
A. 历史模拟法
B. 方差—协方差法
C. 蒙特卡罗模拟法
D. 标准法
[单项选择]在资产组合风险管理中，对冲策略的基本思想是构建一个（），以部分或全部规避资产组合风险。
A. 金融衍生品
B. 负债
C. 与原组合风险暴露相反的头寸
D. 与原组合风险暴露同向的头寸
[单项选择]最优风险资产组合中股票基金和债券基金的投资比重为( )。
A. 45.16%；54.84%
B. 54.84%；45.16%
C. 48.72%；51.28%
D. 51.28%；48.72%
[单项选择]货币市场基金的资产组合中不包含的资产种类有( )。
A. 股票
B. 国库券
C. 商业票据
D. 大额可转让定期存单
[单项选择]证券投资基金通过多样化的资产组合，可以分散资产的( )。
A. 系统性风险
B. 市场风险
C. 非系统性风险
D. 政策风险
[单项选择]基金( )运用基金财产进行证券投资，应当采用资产组合的方式。
A. 发起人
B. 投资人
C. 份额持有人
D. 管理人
[单项选择]保险资金管理中，应始终贯彻组合管理的思想，最大限度地规避和化解保险资金运用的风险，保险资产组合管理的核心是（）
A. 投资目标、投资原则和投资限制
B. 相关政治形势、经济形势和政策研究
C. 资产配置、组合构建、个券选择以及组合的调整
D. 投资策略
[单项选择]理财规划师向小何推荐了一种香港发行的房地产信托基金，该基金属于权益型REITs， 则该基金的资产组合中房地产实质资产投资应超过( )。
A. 50%
B. 60%
C. 75%
D. 90%
