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[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动
[单项选择]( )以证券市场线为基准，指数值实际上就是证券组合的平均收益率与证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差。
A. Jensen(詹森)指数
B. Treyor(特雷诺)指数
C. Sharpe(夏普)指数
D. Willium(威廉)指数
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么（ ）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[单项选择]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本.市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。
A. RA≥RB
B. RB≥RA
C. RA=RB
D. RA＜RB
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[单项选择]传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )
A. 证券组合的期望收益率
B. 证券组合的风险
C. 证券组合的投资目标
D. 证券组合的分散化程度
[单项选择]收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求( )
A. 资本利得
B. 资本收益
C. 资本升值
D. 基本收益
[单项选择]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的( )。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
[单项选择]如果根据投资目标对证券组合进行分类，常见的证券组合类型是( )
A. 免疫型
B. 被动型
C. 主动型
D. 增长型
