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[多项选择]马可维茨的投资组合理论中，投资组合的有效边缘具有（）特征。
A. 投资组合的单个资产都位于有效边缘的右侧
B. 投资可行域中，在任意给定的期望收益率水平下，有效边缘的投资组合风险最小
C. 随着期望收益率水平的增加，投资组合的风险增加
D. 在有效边缘的左侧部分，无法利用现有市场上的资产来获得
[单项选择]在组合投资理论中，有效证券组合是指（）。
A. 可行域内部任意可行组合
B. 可行域的左边界上的任意可行组合
C. 可行域右边界上的任意可行组合
D. 按照投资者的共同偏好规则，排除那些被所有投资者都认为差的组合后余下的组合
[填空题]β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。
[判断题]一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。
[单项选择]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地( )。
A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而（）。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么（ ）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[多项选择]市场上有两种有风险证券x和y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。
A. X和y期望报酬率的相关系数是0
B. X和y期望报酬率的相关系数是-1
C. x和y期望报酬率的相关系数是1
D. x和y期望报酬率的相关系数是0.5
[单项选择]证券组合可行域的有效边界是指（）。
A. 可行域的下边界
B. 可行域的上边界
C. 可行域的内部边界
D. 可行域的外部边界
[单项选择]一般认为证券市场是有效市场的机构投资者倾向于选择（）证券组合。
A. 收入型
B. 平衡型
C. 市场指数型
D. 有效型
[单项选择]下列关于证券组合有效集的条件正确的是（）
A. 在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最大
B. 在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最大
C. 在既定风险水平下取得最大收益并且在既定收益率水平下承担风险最小
D. 在既定风险水平下取得最大收益或在既定收益率水平下承担风险最小
[单项选择]收入型证券组合是一种特殊类型的证券组合，它追求( )
A. 资本利得
B. 资本收益
C. 资本升值
D. 基本收益
[单项选择]确定证券投资政策是证券组合管理的第一步，它反映了证券组合管理者的( )。
A. 投资原则
B. 投资目标
C. 投资偏好
D. 投资风格
