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[单项选择]以下哪一个指标可以反映单个证券相对于市场证券组合的变动程度，并用于衡量单个证券的系统风险？（）
A. α
B. β
C. 方差
D. 标准差
[单项选择]
关于以下两种说法：
①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；
②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。
下列选项正确的是（）
A. 仅①正确
B. 仅②正确
C. ①和②都正确
D. ①和②都不正确
[多项选择]下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，正确的有（）
A. 贝塔系数度量投资的系统风险
B. 标准差度量投资的非系统风险
C. 方差度量投资的系统风险和非系统风险
D. 变异系数度量的单位期望报酬承担的系统风险和非系统风险
[简答题]简述证券组合中资产的相关性以及投资比例对证券组合风险的影响。
[单项选择]单个风险暴露或风险暴露组合可能威胁集团整体偿付能力或财务状况，导致集团风险状况发生实质性变化的风险，是（）。
A. 信用风险
B. 流动性风险
C. 声誉风险
D. 集中度风险
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[单项选择]在风险-收益二维平面上，不考虑做空机制，由风险证券A和无风险证券B建立的证券组合一定位于（）。
A. 连接A和B的直线上
B. 连接A和B的直线的延长线上
C. 连接A和B的曲线上，且该曲线凹向原点
D. 连接A和B的曲线上，且该曲线凸向原点
[判断题]集团集中度风险的定义为：单个风险暴露或风险暴露组合可能带来足以威胁集团整体偿付能力或财务状况，导致集团风险状况发生实质性变化的风险。
[单项选择]（）等因素引起的风险，投资者可以通过证券投资组合将风险抵消。
A. 宏观经济状况的变化
B. 世界能源状况的改变
C. 被投资的公司在市场竞争中失败
D. 国家税法的变化
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[单项选择]证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。
A. 越大
B. 越小
C. 不变化
D. 不能确定
[判断题]证券投资组合不是投资者随意的组合，它是投资者权衡投资收益和风险后，确定的最佳组合。
[单项选择]资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 无关
[多项选择]按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则（）。
A. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵消
B. 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵消
C. 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减
D. 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险
[多项选择]下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以分散的风险是（）
A. 国家货币政策变化
B. 发生经济危机
C. 通货膨胀
D. 企业经营管理不善
[单项选择]当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T（）市场组合M。
A. 不等于
B. 小于
C. 等于
D. 大于
[单项选择]在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。
A. 所有风险
B. 市场风险
C. 系统性风险
D. 非系统性风险
[多项选择]下列因素引起的风险中，投资者不能通过证券投资组合予以消减的风险有（）。
A. 宏观经济状况变化
B. 世界能源状况变化
C. 发生经济危机
D. 被投资企业出现经营失误
[判断题]当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。
