更多"证券组合中证券的数量越多，组合的风险（方差）就（）。"的相关试题:
[单项选择]证券组合的方差是反映（）的指标。
A. 预期收益率
B. 实际收益率
C. 投资风险
D. 预期收益率偏离实际收益率幅度
[判断题]投资组合的期望收益率是各个证券收益率的加权平均，但组合收益率的方差并不是各证券收益率方差的加权平均。
[单项选择]比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本.市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。
A. RA≥RB
B. RB≥RA
C. RA=RB
D. RA＜RB
[判断题]证券（或一个证券组合）的预期风险溢价与其β值成反比。（）
[判断题]一般情况下，单个证券的风险比证券组合的风险小。
[判断题]在市场上有这样的资产，它们各自的方差均很大，但是由它们构成的证券组合的方差却很小。甚至为零。这说明该证券组合的风险很低，甚至为零。
[多项选择]关于证券投资组合的方差，以下说法正确的是（）。
A. 用来度量未来可能收益率与期望收益率的偏差程度
B. 可以通过由构成证券组合的单一证券的方差来表达
C. 证券组合的可行域在图上的横坐标由方差来表示
D. 方差的值越大，说明该证券组合的风险越大
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么（ ）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[简答题]简述证券组合中资产的相关性以及投资比例对证券组合风险的影响。
[单项选择]当投资组合中包含许多种风险资产时，个别资产的方差将不起作用，而证券之间的相关作用才是主要的，这种可以通过分散化投资被抵消的风险是（）。
A. 市场风险
B. 系统性风险
C. 经济周期风险
D. 非系统性风险
[单项选择]在证券投资中，通过随机选择足够数量的证券进行组合可以分散掉的风险是（）。
A. 所有风险
B. 市场风险
C. 系统性风险
D. 非系统性风险
[单项选择]假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
A. 6.5%
B. 7.5%
C. 8.5%
D. 9.5%
[单项选择]衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是( )。
A. β系数
B. 詹森指数
C. 夏普指数
D. 特雷诺指数
[单项选择]在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
A. 有效组合
B. 风险最低的组合
C. 收益最高的组合
D. 最优投资组合
[单项选择]证券组合投资要求补偿的风险是( )。
A. 不可分散风险
B. 可分散风险
C. 公司特别风险
D. 非系统性风险
[简答题]
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。
当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
