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[单项选择]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间衡关系的方程式是( )
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券特征线方程
B. 资本市场线方程
C. 证券市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是（）。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]资本市场线的方程为有效组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述——有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rf，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分是对承担风险σP的补偿，称风险溢价，它与承担的风险的大小成(
)，其中的系数(资本市场线的斜率)代表对单位风险的补偿，称为风险的价格。
A. 不存在关联关系
B. 负相关
C. 反比
D. 正比
[判断题]费雪的交易方程式反映的是货币量决定物价水平的理论。
[单项选择]期望收益水平与风险水平之间的均衡方程式是（）。
A. 套利定价方程
B. 资本资产定价方程
C. 资本市场线方程
D. 证券市场方程
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. (A) 资产资本定价模型
B. (B) 套利定价理论
C. (C) 多因素模型
D. (D) 特征线形模型
[单项选择]从几何上看，詹森指数表现为基金组合的实际收益率与SML直线上具有相同风险水平组合的（）之间的偏离。
A. 理论收益率
B. 组合收益率
C. 期望收益率
D. 市场收益率
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么（）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0．48和0．52，那么（ ）。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]预期收益水平和风险之间存在（）的关系
A. 正相关
B. 负相关
C. 线性相关
[单项选择]在一定收益水平上具有最小风险的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个( )曲线。
A. 风险投资
B. 有效收益
C. 有效边界
D. 有效供给
