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[单项选择]资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和( )之间的一种简单的线性关系。
A. (A) 市场风险
B. (B) 组合方差
C. (C) 标准差
D. (D) 资产风险
[单项选择]已知市场组合的预期收益率为12%,无风险收益率为3%,另一不与资本市场线重叠的某资本配置线上的投资组合A 和投资组合B,预期收益率分别为20%和15%。金融理财师小赵的客户目标收益率为15%,小赵帮助客户达到投资目标的有效资产配置方案是( )
A. 构建投资组合,无风险资产投资比例为29%,投资组合A 投资比例为71%。
B. 构建投资组合,无风险资产投资比例为-33%,市场组合投资比例为133%。
C. 100%投资于投资组合B。
D. 无法构建一个有效的投资组合达到客户目标。
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间衡关系的方程式是( )
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券特征线方程
B. 资本市场线方程
C. 证券市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和总风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是( )。
A. 证券市场线方程
B. 证券特征线方程
C. 资本市场线方程
D. 套利定价方程
[单项选择]期望收益水平与风险水平之间的均衡方程式是()。
A. 套利定价方程
B. 资本资产定价方程
C. 资本市场线方程
D. 证券市场方程
[单项选择]反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%,无风险收益率为4%,则该资产组合的期望收益率为20%,资产组合的风险系数为:( )。
A. (A) 1
B. (B) 1.5
C. (C) 2
D. (D) 2.5
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是( )。
A. (A) 资产资本定价模型
B. (B) 套利定价理论
C. (C) 多因素模型
D. (D) 特征线形模型
[单项选择]在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是()。
A. 多因素模型
B. 特征线模型
C. 资本资产定价模型
D. 套利定价模型