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[单项选择]两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。
A. 可降低市场风险
B. 可降低可分散风险和市场风险
C. 不能抵消任何风险
D. 可降低所有可分散风险
[单项选择]当两种证券完全正相关时,由此所形成的证券组合()。
A. 能适当地分散风险
B. 不能分散风险
C. 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D. 可分散全部风险
[判断题]两种正相关的股票组成的证券组合,不能抵消任何风险。
[单项选择]不存在卖空且两种证券完全正相关的情况下,这两种证券所形成的组合的预期收益率与标准差之间的关系为()。
A. 线性关系
B. 分段的线性关系
C. 非线性关系
D. 不相关
[单项选择]若股票间相关系数为1,则形成的证券组合()。
A. 可降低所有可分散风险
B. 可降低市场风险
C. 可降低可分散风险和市场风险
D. 不能抵销任何风险,持有没有好处
[单项选择]当两种资产之间的收益率变化不完全正相关时,该资产组合的整体风险( )各项资产风险的加权之和。
A. 大于
B. 小于
C. 等于
D. 大于等于
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[判断题]完全正相关的两种资产构成的可行集不一定是一条直线。
[单项选择]股票:证券
A. 电脑病毒:程序
B. 粮食:谷物
C. 操作系统:电脑
D. 军人:警察
[单项选择]证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么()。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( ),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为,证券组合中各成分证券的相关系数越小,证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[简答题]某公司持有A、B、C三种股票构成的证券组合,三种股票所占比重分别为25%、35%和40%,其贝他系数分别为0.5、1和2,股票的市场收益率为12%,无风险收益率为5%。计算该证券组合的风险报酬率和必要收益率。