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[单项选择]不存在卖空且两种证券完全正相关的情况下，这两种证券所形成的组合的预期收益率与标准差之间的关系为（）。
A. 线性关系
B. 分段的线性关系
C. 非线性关系
D. 不相关
[单项选择]两种完全正相关的股票形成的证券组合( )。
A. 可降低所有可分散风险
B. 可降低市场风险
C. 可降低可分散风险和市场风险
D. 不能抵销任何风险
[单项选择]证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是 ( )
A. 证券组合P的标准差σP=
B. σP与E(rp)之间是线性关系
C. 在完全负相关的情况下，以
D. 要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
[单项选择]假定不允许卖空，当两个证券完全正相关时，这两种证券在均值—标准差坐标系中的组合线为( )。
A. 双曲线
B. 椭圆
C. 直线
D. 射线
[单项选择]如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 ( )。
A. -1＜ρ≤0
B. 0＜ρ≤1
C. -1≤ρ≤1
D. -1≤ρ＜1
[单项选择]用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为：
A. 8.5%
B. 9.0%
C. 8.9%
D. 9.9%
[单项选择]如果两种证券之间的协方差大于零，为了减少证券组合的风险，则应该( )。
A. 增加这两种证券的组合数量
B. 减少这两种证券的组合数量
C. 保持这两种证券的组合数量不变
D. 具体证券组合策略不能确定
[单项选择]接第51题，用这两种证券组合成的无风险资产组合的收益率为（）。
A. 8.5%
B. 8.9%
C. 9.0%
D. 9.9%
[单项选择]两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正确的是( )。
A. 分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
C. 两种证券报酬率的变化方向和比例相同
D. 其投资组合的机会集是一条曲线
[单项选择]在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下，它们的投资组合能够降低风险。
A. －1≤ρ≤1
B. 0＜ρ≤1
C. －1＜ρ≤1
D. －1≤ρ＜1
[单项选择]当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起( )。
A. 不能分散风险
B. 能分散一部分风险
C. 能适当分散风险
D. 能分散全部非系统风险
[单项选择]证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( )。
A. 降低
B. 上升
C. 无规律
D. 不变
