更多"两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资"的相关试题:
[单项选择]两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正确的是( )。
A. 分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
C. 两种证券报酬率的变化方向和比例相同
D. 其投资组合的机会集是一条曲线
[单项选择]马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]马科维茨投资合理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果( )。
A. 越好
B. 越差
C. 越难确定
D. 越应引起关注
[单项选择]如果两种正确的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是 ( )。
A. -1＜ρ≤0
B. 0＜ρ≤1
C. -1≤ρ≤1
D. -1≤ρ＜1
[单项选择]用这两种证券组合成的无风险投资组合的收益率将为：
A. 8.5%
B. 9.0%
C. 8.9%
D. 9.9%
[单项选择]三种证券组成一个投资组合，在投资组合中所占投资权重各为30％、20％、50％，且各自的预期收益率相对应为10％、15％、20％，这个投资组合的预期收益率是（ ）。
A. 10％
B. 12％
C. 16％
D. 20％
[单项选择]证券的投资组合( )。
A. 能分散所有风险
B. 能分散系统性风险
C. 能分散非系统风险
D. 不能分散风险
[单项选择]在两种证券的相关系数ρ满足( )的条件下，它们的投资组合能够降低风险。
A. －1≤ρ≤1
B. 0＜ρ≤1
C. －1＜ρ≤1
D. －1≤ρ＜1
[单项选择]以其他证券投资基金为投资对象，其投资组合由各种各样的基金组成的基金称为（ ）。
A. 指数基金
B. 基金中的基金
C. 伞型基金
D. 信托投资单位
[单项选择]不存在卖空且两种证券完全正相关的情况下，这两种证券所形成的组合的预期收益率与标准差之间的关系为（）。
A. 线性关系
B. 分段的线性关系
C. 非线性关系
D. 不相关
[单项选择]证券组合P包含A、B两种证券，若A、B两证券完全负相关，下列说法正确的是 ( )
A. 证券组合P的标准差σP=
B. σP与E(rp)之间是线性关系
C. 在完全负相关的情况下，以
D. 要形成一个无风险组合，必须同时买入证券A和B
[单项选择]当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（）。
A. 能适当地分散风险
B. 不能分散风险
C. 证券组合风险小于单项证券风险的加权平均值
D. 可分散全部风险
[多项选择]投资者构建证券投资组合的原因有( )。
A. 最大可能地增加投资对象
B. 降低证券投资风险
C. 实现证券投资收益最大化
D. 获得市场平均收益
[单项选择]理财规划师对市场上可以选择的证券类投资工具进行分析，综合运用各种投资组合技术，确定各种证券的投资比例，为客户确定出合适的投资组合。这个步骤叫做（）。
A. 资产配置
B. 证券选择
C. 投资实施
D. 投资评价
[单项选择]证券投资基金是以投资组合的方式进行证券投资的一种利益共享、风险共担的( )投资方式。
A. 集合
B. 集资
C. 联合
D. 合作
