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[单项选择]如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则( )。
A. 该组合不能抵消任何非系统风险
B. 该组合的风险收益为零
C. 该组合的非系统性风险能完全抵消
D. 该组合的投资收益为50%
[单项选择]如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。
A. 该组合的风险收益为零
B. 该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益
C. 该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差
D. 该组合的非系统性风险能完全抵消
[单项选择]( )是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。
A. 配置经济资本
B. 市场风险转移
C. 市场风险规避
D. 市场风险对冲
[单项选择]投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。
A. 风险规避
B. 风险对冲
C. 风险分散
D. 风险转移
[单项选择]两变量呈完全负相关，则总体相关系数
A. 0＜p＜1
B. ρ=-1
C. ρ=1
D. ρ=-0.05
E. ρ=0.05
[判断题]托宾效应里的q同投资支出存在负相关关系。
[单项选择]如某投资者在4月21日购买某理财产品100万元，4月24日工作时间卖出，4月21日至4月24日每天的当日年化收益率(已扣除管理费用)如下表所示，问在此期间的理财收益为( )元。
A.
4月21日
B.
4月22日
C.
4月23日
D.
4月24日
E.
2.15%
F.
2.20%
G.
2.10%
H.
2.15%
[单项选择]如某投资者以60元的价格，购买甲公司的股票，该公司的年增长率为10%，每股股利为3元，则该投资者的预期收益率是（）。
A. 13%
B. 15%
C. 17%
D. 20%
[单项选择]负相关程度越高，资产组合分散投资风险的效果就越( )。
A. 大
B. 小
C. 相等
D. 无法比较
[判断题]等量劳动和等量资本的输出一定换来等量的回报。
[单项选择]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。
A. 不能降低任何风险
B. 可以分散部分风险
C. 可以最大限度地抵消风险
D. 风险等于两只股票风险之和
[单项选择]按照投资的风险分散理论，以等量资金投资于A、B两项资产，下列叙述错误的有 ( )。
A. 投资组合的期望收益率是两项资产期望收益率的简单算术平均数
B. 当相关系数为+1时，不能抵销任何投资风险
C. 当相关系数为0时，表明两项资产收益率之间是无关的
D. 当相关系数在0～+1范围内变动时，两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散的投资风险的效果越小
[单项选择]当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起( )。
A. 不能分散风险
B. 能分散一部分风险
C. 能适当分散风险
D. 能分散全部非系统风险
[单项选择]两种股票完全负相关时，把这两种股票合理地组合在一起时（）。
A. 能适当分散风险
B. 不能分散风险
C. 能分散一部分风险
D. 能分散全部风险
