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[单项选择]如某投资组合由收益呈完全负相关的等量两只股票构成，则( )。
A. 该组合的标准差等于零
B. 组合的风险收益为零
C. 该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D. 该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
[单项选择]如果投资组合由完全负相关的两只股票构成，投资比例相同，则( )。
A. 该组合的风险收益为零
B. 该组合的投资收益大于其中任何一只股票的收益
C. 该组合的投资收益标准差大于其中任何一只股票的收益标准差
D. 该组合的非系统性风险能完全抵消
[单项选择]甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为( )。
A. 1.22
B. 1.09
C. 1.26
D. 1.18
[单项选择]如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合( )。
A. 不能降低任何风险
B. 可以分散部分风险
C. 可以最大限度地抵消风险
D. 风险等于两只股票风险之和
[单项选择]某人购买两只股票，假定这两只股票价格下跌的概率分别0.4和0.5，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时下跌的概率为（）。
A. 0.9
B. 0.1
C. 0.2
D. 0.8
[单项选择]某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6 ，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时上涨的概率为（ ）。
A. 0.18
B. 0.20
C. 0.35
D. 0.90
[单项选择]假设经过计算，两只股票收益率的协方差为16，而两只股票的标准差分别为5和4。则这两只股票收益率的相关性为（）。
A. 0.7
B. 0.8
C. 0.9
D. 1
[单项选择]两只股票的投资回报如表19-1所示。
表19-1 股票的投资回报
A. 每股预期红利收益
B. 预期红利增长率
C. 投资者预期收益率
D. A股票
E. 15元
F. 9%
G. 18%
H. B股票
I. 12元
J. 9%
K. 18%
[单项选择]对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于：
A. 0
B. -1
C. +1
D. 无所谓
[单项选择]通过投资和购买与管理标的资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或衍生金融产品来冲销风险所带来的损失的一种风险管理策略是( )。
A. 风险对冲
B. 风险分散
C. 风险转移
D. 风险规避
[单项选择]( )是指通过投资或购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生产品来冲销风险的一种风险管理策略。
A. 配置经济资本
B. 市场风险转移
C. 市场风险规避
D. 市场风险对冲
[单项选择]投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是( )。
A. 风险规避
B. 风险对冲
C. 风险分散
D. 风险转移
