更多"假设经过计算，两只股票收益率的协方差为16，而两只股票的标准差分别为5"的相关试题:
[单项选择]某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10%，市场组合收益率的标准差为50%，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了10%，则该项资产风险收益率将上升[ ]
A. 10%
B. 4%
C. 8%
D. 5%
[单项选择]已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%，它们之间的协方差为 0.5%，则两项资产收益率之间的相关系数为( )。
A. 1
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.79
[单项选择]已知AB投资组合中，AB收益率的协方差为3%，A的收益率的标准离差为20%， B的收益率的标准离差为25%，则AB的相关系数为( )。
A. 0.6
B. 0.74
C. 0.11
D. 0.07
[单项选择]如果市场投资组合收益率的方差是0.002，某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006，该资产的β系数为( )。
A. 2.48
B. 3
C. 1.43
D. 0.44
[单项选择]某客户购买了两只股票，假设这两只股票价格上涨的概率分别为0.3和0.6 ，并且两只股票价格之间不存在任何关系，那么，这两只股票价格同时上涨的概率为（ ）。
A. 0.18
B. 0.20
C. 0.35
D. 0.90
[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（）。
A. 方差 协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]标准正态分布的均数与标准差分别为
A. 0与1
B. 1与1
C. 1与0
D. 1.96与2.58
[单项选择]假设今年心理学考研的专业课分数服从正态分布，平均数和标准差分别为180、40，现欲选出35%高分者予以考察，则分数线大概为( )。
A. 220
B. 210
C. 200
D. 190
[单项选择]标准正态分布的平均数与标准差分别为（）。
A. 1和0
B. 1和1
C. 0和0
D. 0和1
[单项选择]甲方案的期望报酬和标准差分别为( )。
A. 期望值为19%，标准差为0.73
B. 期望值为19%，标准差为0.073
C. 期望值为19%，标准差为0.1715
D. 期望值为19%，标准差为0.1751
[单项选择]若两个相互独立的随机变量X和Y的标准差分别为6与8，则(X+Y)的标准差为( )。
A. 7
B. 10
C. 14
D. 无法计算
[单项选择]乙方案的期望报酬率和标准差分别为( )。
A. 期望值为19%，标准差为0.73
B. 期望值为19%，标准差为0.073
C. 期望值为19%，标准差为0.1715
D. 期望值为19%，标准差为0.1751
[单项选择]甲、乙两村粮食平均亩产量分别为1000千克和1250千克，标准差分别为45千克和49千克，可以判断（）。
A. 甲村的平均亩产量有较大的代表性
B. 乙村的平均亩产量有较大的代表性
C. 两个村的平均亩产量有相同代表性
D. 无法判断
[单项选择]在证券投资组合中，如果两个证券收益率之间表现为同向变化，则它们之间的协方差（）。
A. 小于零
B. 等于零
C. 大于零
D. 可能为正也可能为负
[单项选择]A、B证券的相关系数为0.6，预期报酬率分别为14%和18%，标准差分别为10%和 20%，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50%和50%，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为( )。
A. 18%和14.2%
B. 19%和13.8%
C. 16%和13.6%
D. 16%和12.4%
