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[单项选择]甲、乙两只股票组成投资组合，甲、乙两只股票的β系数分别为0.80和1.45，该组合中两只股票的投资比例分别为55%和45%，则该组合的β系数为( )。
A. 1.22
B. 1.09
C. 1.26
D. 1.18
[单项选择]某投资者持有一个由下列3只股票等股份数组成的投资组合。如果他持有该投资组合1年，在这1年里，3只股票的期初、期末价格和分红如下表所示，那么，他持有该投资组合的持有期收益率是： 单位：元/股
A. 股票
B. 期初价格
C. 期末价格
D. 分红
E. a
F. 100
G. 110
H. 4
I. b
J. 50
K. 60
L. 1
M. c
N. 10
[单项选择]对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于：
A. 0
B. -1
C. +1
D. 无所谓
[单项选择]关于股票或股票组合的β系数，下列说法中不正确的是( )。
A. 股票组合的β系数反映股票投资组合相对于市场组合的变异程度
B. 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数
C. 股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D. 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
[单项选择]投资组合保险策略，股票与现金两种组合，原始投资额100万元，最低市值不得低于90万元，风险系数为3，每季调整一次。3个月后股票涨20%，此时应该做如何调整
A. 用现金6万元加码买进股票。
B. 用现金12万元加码买进股票。
C. 用现金30万元加码买进股票。
D. 用现金36万元加码买进股票。
[单项选择]假定有一个投资组合由等额投入到股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的p系数为0.8，Y的β系数为1.6。该投资组合的β值为：
A. 0.6
B. 1.2
C. 0.85
D. 3.4
[单项选择]假定有一个投资组合由等额投入到股票X、股票Y、无风险证券和市场组合四部分构成，X的β系数为0.8，Y的β系数为1.6。该投资组合的β值为：
A. 0.6
B. 1.2
C. 0.85
D. 3.4
[单项选择]假设投资基金投资组合包括两种股票，其股票价格分别为30元、20元，股数分别为2万股与3万股，β系数分别为1与2，假设上海股指期货单张合约的价值为10万元。那么套期保值需要的合约数为（）份。
A. 9
B. 12
C. 15
D. 18
[单项选择]某投资者将自己的全部资金投资于一个由三只股票组成的资产组合，该资产组合的β值为1.3，近5年平均年收益率为14%，标准差为6.83%。同时，市场组合的收益率为11%，无风险收益率为3.20%。下列关于资产组合的业绩评估中，正确的是( )。
A. 使用特雷诺比率衡量更合适，为0.0831
B. 使用夏普比率衡量更合适，为1.5813
C. 使用特雷诺比率衡量更合适，为0.0600
D. 使用夏普比率衡量更合适，为1.1420
[多项选择]企业以等量资本投资于A、B股票形成投资组合。已知A、B股票投资收益的标准差分别为10%和20%，预期报酬率分别为6%和15%，则下列结论正确的有( )。
A. 投资组合的标准差在10%～20%之间
B. 若A、B股票相关系数为-1，投资组合标准差为。
C. A股票的绝对风险小于B
D. A股票的相对风险大于B
[单项选择]两种证券组成的投资组合，当证券间的相关系数小于1时，下列关于分散化投资的表述中，不正确的是( )。
A. 分散化投资发生必然伴随投资组合机会曲线的弯曲
B. 投资组合报酬率标准差小于各证券报酬率标准差的加权平均数
C. 两种证券报酬率的变化方向和比例相同
D. 其投资组合的机会集是一条曲线
[单项选择]某投资机构价值1000万美元的证券投资组合中有四种等资金比例的股票，相对于标准普尔500指数的β系数分别为1.10、1.45、1.35、1.30，标准普尔500指数为1300点，标准普尔500指数期货乘数为250美元/点。为了防止股价下跌，该投资机构应该（）。
A. 卖出20份股指期货合约
B. 买入20份股指期货合约
C. 卖出40份股指期货合约
D. 买入40份股指期货合约
[单项选择]投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。
A. 只承担市场风险，不承担公司特别风险
B. 既承担市场风险，又承担公司特别风险
C. 不承担市场风险，也不承担公司特别风险
D. 不承担市场风险，但承担公司特别风险
[单项选择]基金经理薛先生经分析发现股票A的β系数与市场组合的β系数相等，该股票目前价格为10元/股，预期1年以后价格将会上升为11.4元/股，在这期间没有分红。据此薛先生计算出该股票的α系数为4%，根据以上信息及资本资产定价模型判断，下列结论正确的是（ ）。
A. 市场组合的预期收益率为10%，应卖空该股票，因为它的价格被高估了
B. 市场组合的预期收益率为10%，应买入该股票，因为它的价格被低估了
C. 市场组合的预期收益率为18%，应卖空该股票，因为它的价格被高估了
D. 市场组合的预期收益率为18%，应买入该股票，因为它的价格被低估了
