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[单项选择]马柯维茨提出的( )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。
A. 均值-方差模型
B. 资本资产定价模型
C. 套利定价理论
D. 二叉树模型
[单项选择]马柯维茨提出的均值一方差模型描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法，其理论步骤包括( )。 1．建立均值模型 2．确定投资者的一簇无差异曲线 3．把投资者的偏好表现出来 4．均值方差曲线与无差异曲线之间的相切点，就是投资者的最优资产组合
A. 1-2-3-4
B. 2-1-3-4
C. 1-3-2-4
D. 3-2-1-4
[单项选择]组合免疫技术是指通过资产组合选择，使资产与负债的价值差的利率敏感性达到最小，而免疫技术的主要方法则是使资产与负债的（）相匹配。
A. 收益率曲线
B. 到期日
C. 持续期
D. 凸度
[单项选择]根据资产组合选择理论中的均值–方差原则，金融资产的（）通常存在着反向关系。
A. 效用与偏好
B. 风险与收益
C. 安全性与流动性
D. 收益与投资者财富水平
[单项选择]轻度保守型客户在进行资产组合时，一般选择以下( )组合。
A. 成长性资产：30%以下；定息资产：70%以上
B. 成长性资产：30%～50%；定息资产：50%～70%
C. 成长性资产：50%～70%；定息资产：30%～50%
D. 成长性资产：80%～100%；定息资产：0～20%
[单项选择]进取型客户在进行资产组合时，一般选择以F( )组合。
A. 成长性资产：30%以下；定息资产：70%以上
B. 成长性资产：30%～50%；定息资产：50%～70%
C. 成长性资产：50%～70%；定息资产：30%～50%
D. 成长性资产：80%～100%；定息资产：0～20%
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本配置线上最优风险资产组合的右边，那么( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 不可能有这样的资产组合
[单项选择]根据组合模型，资产组合的总风险与资产组合每项资产风险的简单加总的关系为何？（）
A. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总
B. 资产组合的总风险≤个别资产风险加总
C. 资产组合的总风险=个别资产风险加总
D. 资产组合的总风险≥个别资产风险加总的平均数
[单项选择]一位投资者希望构造一个资产组合，并且资产组合的位置在资本市场线上最优风险资产组合的右边，那么该投资者将( )。
A. 以无风险利率贷出部分资金，剩余资金投入最优风险资产组合
B. 以无风险利率借入部分资金，所有资金投入最优风险资产组合
C. 只投资风险资产
D. 只投资无风险资产
[单项选择]在资产组合管理中，资产组合的内容不包括（ ）。
A. 投资工具组合
B. 投资风险组合
C. 投资比例组合
D. 投资时间组合
[单项选择]假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为( )。
A. 10.2%
B. 11.5%
C. 12.8%
D. 13.4%
[判断题]根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。
[判断题]资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。
[单项选择]如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，资产组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为：( )。
A. (A) 2%
B. (B) 4%
C. (C) 6%
D. (D) 8%
[单项选择]( )是运用当前资产组合各证券的权重和各证券的历史数据重新构造资产组合的历史数列。
A. VaR方法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡洛法
D. 方差—协方差
[单项选择]市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为( )。
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
