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[单项选择]某股票的看涨期权买者承受的最大损失等于：
A. 执行价格减去股票市价
B. 股票市价减去期权价格
C. 期权价格
D. 股票价格
[单项选择]某客户购买的执行价格为15元的某股票看涨期权，该股票现在的市场价格为13元，则该期权属于( )。
A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 价内期权
[单项选择]若某股票看涨期权的执行价为20元，当时股价18元，期权价格为3元，当期权到期时股价为25元，则收益率为( )。
A. 10%
B. 20%
C. 66.7%
D. 133.3%
[单项选择]某股票看涨期权，行权价格为7.50元/股，每份期权对应1股股票，到期日为2010年5月17日。2009年8月24日，该期权的交易价格为0.87元/份，其标的股票的收盘价为7.10元/股。假定市场是有效的，下列关于该期权的说法中，错误的是（ ）。
A. 该期权的价值会随其标的股票价格上升而上升
B. 2009年8月24日，该期权处于虚值状态
C. 2009年8月24日，该期权的内在价值为-0.40元/份
D. 若2010年5月17日标的股票价格涨至8.00元/股，则期权多头应执行期权
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元/股，该看涨期权的卖方最大收益为______元/股。( )
A. 38.0：3.5
B. 38.0；36.5
C. 40.0；3.5
D. 40.0；40.0
[单项选择]如果某股票的看涨期权的套期保值率是0.7，则对于有相同到期日和执行价格的看跌期权的套期保值率是（）。
A. 0.7
B. 0.3
C. -0.7
D. -0.3
[单项选择]一看涨期权合约规定，期权持有者可以按照协定价格20元购买某股票100股，现在该股票的市场价格为21元，而该看涨期权的市场交易价为 ( )
A. 110元
B. 100元
C. 10元
D. 0元
[单项选择]某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为100元，期权价格为11元，则该期权的时间溢价为( )。
A. 0
B. 1
C. 11
D. 100
[单项选择]某股票当前价格为25元，以股票为标的物的看涨期权执行价格为25元，期权到期日前的时间为0.5年，无风险利率为12%，股票收益率的方差为0.36。假设不发股利，利用布。莱克—斯科尔斯模型所确定的股票看涨期权价格为（）。
A. 5.2
B. 3.6
C. 4.8
D. 2.7
[单项选择]看涨期权买方的最大损失为( )。
A. 零
B. 期权费
C. 无穷大
D. 以上都不对
[单项选择]2007年6月1日李某购买了一手(合约乘数为1000)10月份某股票的看涨权证，期权合约的协定价格为10元，并缴纳了保证金100元，但该股票一直下跌，到行权日的价格为8元，则李某的选择是( )。
A. 选择执行期权，亏损1900元
B. 必须执行期权，亏损2100元
C. 选择放弃期权，亏损100元
D. 选择放弃期权，不受损失
[单项选择]买入看涨期权的最大损失是( )。
A. 期权费
B. 无穷大
C. 零
D. 标的资产的市场价格
[单项选择]在期权交易中，买入看涨期权最大的损失是( )。
A. 期权费
B. 无穷大
C. 零
D. 标的资产的市场价格
[单项选择]买入看涨期权最大的损失是( )。
A. 期权费
B. 无穷大
C. 零
D. 标的资产的市场价格
