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[单项选择]某股票看涨期权，行权价格为7.50元/股，每份期权对应1股股票，到期日为2010年5月17日。2009年8月24日，该期权的交易价格为0.87元/份，其标的股票的收盘价为7.10元/股。假定市场是有效的，下列关于该期权的说法中，错误的是（ ）。
A. 该期权的价值会随其标的股票价格上升而上升
B. 2009年8月24日，该期权处于虚值状态
C. 2009年8月24日，该期权的内在价值为-0.40元/份
D. 若2010年5月17日标的股票价格涨至8.00元/股，则期权多头应执行期权
[单项选择]看涨期权是指期权买方有权按照行权价格和规定时间向期权卖方买进一定数量股票的合约，对于看涨期权的买方来说，其收益( )。
A. 与损失相匹配
B. 可以是无限的
C. 与损失正相关
D. 最高是期权费
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是35元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。
A. 0
B. 5
C. -6
D. -5
[多项选择]空头对敲是同时出售一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同，则下列结论正确的有( )。
A. 空头对敲的组合净损益大于净收入，二者的差额为期权出售收入
B. 如果股票价格＞执行价格，则组合的净收入=执行价格-股票价格
C. 如果股票价格＜执行价格，则组合的净收入=股票价格-执行价格
D. 只有当股票价格偏离执行价格的差额小于期权出售收入时，才能给投资者带来净收益
[单项选择]某公司股票看涨期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费（期权价格）为5元。在到期口该股票的价格是35元。则购进股票与售出看涨期权组合的到期收益为（）元。
A. -5
B. 10
C. -6
D. 5
[单项选择]股票看涨期权的价格与( )呈负相关关系。
A. 股票价格
B. 到期时间
C. 到期价格
D. 股票价格的波动率
[单项选择]某客户购买的执行价格为15元的某股票看涨期权，该股票现在的市场价格为13元，则该期权属于( )。
A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 价内期权
[单项选择]某股票的看涨期权的执行价为65元，该股票的现价为60元，则该看涨期权的内在价值为( )元。
A. 5
B. -5
C. 0
D. 60
[单项选择]若某股票看涨期权的执行价为20元，当时股价18元，期权价格为3元，当期权到期时股价为25元，则收益率为( )。
A. 10%
B. 20%
C. 66.7%
D. 133.3%
[单项选择]若其他条件不变，股票看涨期权的价格与下列哪个因素呈负相关关系( )
A. 股票价格
B. 无风险利率
C. 股票波动率
D. 执行价格
[单项选择]（）是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A. 卖出期权
B. 欧式期权
C. 买入期权
D. 美式期权
[单项选择]某投资者于2008年6月26日购买了执行价格为60美元的美式股票看涨期权，2008年8月27日该股票价格为每股80美元，该投资者行使期权买入100股股票，并于次日卖出，卖出价为每股85美元，不考虑期权费，则该投资者获利( )美元。
A. 司马两单位
B. 托拉
C. 金衡制单位
D. K值单位
[单项选择]( )是指期权的买方在期权到期日前不得要求期权的卖方履行期权合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A. 卖出期权
B. 欧式期权
C. 买入期权
D. 美式期权
[单项选择]题干: 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。
A. 买入跨式套利
B. 卖出跨式套利
C. 买入蝶式套利
D. 卖出蝶式套利
