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[单项选择]下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求,表述不正确的是( )。
A. 置信水平采用99%的双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
[单项选择]巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本:乘数因子×VAR
B. 市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险监管资本:VAR/乘数因子
D. 市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]巴塞尔委员会1996年发布的《资本协议市场风险补充规定》要求采用内部模型计算市场风险资本的银行对模型进行( ),以提高模型的正确性和可靠性。
A. 情景分析
B. 压力测试
C. 事后检验
D. 敏感性分析
[单项选择]下列关于巴塞尔委员会在《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求,表述不正确的是()。
A. 置信水平采用99%的双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据
[单项选择]巴塞尔委员会在( )通过了《巴塞尔资本协议》
A. 1990年
B. 2004年
C. 1974年
D. 1988年
[单项选择]按照巴塞尔委员会1988年资本协议的规定,商业银行核心资本充足率不应低于( )。
A. 2%
B. 4%
C. 6%
D. 8%
[单项选择]巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改,并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见—
A. 1998年5月
B. 1999年6月
C. 2001年1月
D. 2003年4月
[单项选择]巴塞尔委员会对《巴塞尔资本协议》进行全面修改,并于( )首次公布修改后的资本协议征求意见稿。
A. 1998年5月
B. 1999年6月
C. 2001年1月
D. 2003年4月
[单项选择]下列对市场风险内部模型的要求,符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间,持有期10个营业日
B. 置信水平采用97%的单尾置信区间,持有期10个营业日
C. 置信水平采用99%的单尾置信区间,持有期20个营业日
D. 置信水平采用97%的单尾置信区间,持有期20个营业日
[单项选择]在《巴塞尔新资本协议》公布之前,巴塞尔委员会发布了()次资本协议征求意见稿。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]( )巴塞尔委员会正式发表《巴塞尔新资本协议》。
A. 1974年
B. 1988年
C. 1990年
D. 2004年