更多"不同于方差对投资风险的衡量，( )使得基金管理发生了从过去的收益管理"的相关试题:
[判断题]证券投资风险就是证券报酬的变动，衡量的方法是计算证券报酬的方差与标准差。
[单项选择]接上题，如果σP=15%，整个资产组合的风险用方差来衡量，则方差为( )。
A. 0
B. 28.57%
C. 10.71%
D. 15%
[判断题]方差或标准差越大，投资收益率就越大，投资风险也越大。
[单项选择]一般来说，标准方差越小，投资风险( )。
A. 越小
B. 越大
C. 越难控制
D. 越难估算
[单项选择]一般来说．标准方差越小，则投资的风险就( )。
A. 越小
B. 一样
C. 越大
D. 无关系
[单项选择]衡量投资风险的相对指标是( )。
A. 概率分布
B. 风险报酬率
C. 托宾值
D. 标准离差率
[判断题]为了规避债券投资风险，应该使得投资期限长期化。
[单项选择]对于股票投资，方差（或标准差）通常对股票价格或收益率进行计算，由于股票投资的几乎所有风险都会反映到价格之中，因此，可以用方差度量的是单只股票或者股票组合的（）。
A. 与其他股票波动的相关性
B. 总体风险水平
C. 风险的补偿
D. 不同风险因素对于风险的贡献程度
[单项选择]一般说来，标准方差越小，各种可能收益的分布就越集中，投资风险也就越( )。
A. 小
B. 相当
C. 大
D. 无关系
[单项选择]投资者把他财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（）。
A. 0.114
B. 0.087
C. 0.295
D. 0.087
[单项选择]假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。
A. 0.4
B. 1.00
C. 0.6
D. 0.2
[单项选择]( )采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量。
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]采用系统风险与收益对比的方法来衡量投资组合的收益，投资组合的系统风险用该组合的贝塔系数来衡量的指标是 ( )
A. 单位风险回报率
B. 詹森指数
C. 特雷诺指数
D. 夏普指数
[单项选择]衡量不同行业下样本之间的方差为（）。
A. 组内方差
B. 组间方差
C. 总体方差
D. 样本方差
[单项选择]假定投资组合收益率为12%，市场无风险收益率为8%，投资组合的方差为0.0081，则该组合夏普指数为（）。
A. 0.44
B. 0.33
C. 0.11
D. 0.22
[单项选择]人们越来越重视对风险的管理，风险管理主要是通过确立风险管理目标、风险识别、风险衡量，制定风险处理计划，进行风险评估等程序进行管理，其中风险管理的基础是（）。
A. 确立风险管理目标
B. 风险识别
C. 风险处理计划
D. 风险衡量
[单项选择]假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（）。
A. 6.2%
B. 6.25%
C. 6.5%
D. 6.45%
