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[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。
A. 利率风险
B. 操作风险
C. 汇率风险
D. 系统性风险
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM) 的贝塔系数测度的是( )。
A. 利率风险
B. 通货膨胀风险
C. 非系统性风险
D. 系统性风险
[单项选择]在资产定价模型中用来测度不可消除系统性风险的是( )。
A. 现价比率
B. 风险系数
C. 资产收益率
D. 到期收益率
[单项选择]套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。
A. 投资者可以以相同的无风险利率进行无限制的借贷
B. 与CAPM一样，APT假设投资者具有单一的投资期
C. 资本资产定价模型只能告诉投资者市场风险的大小，却无法告诉投资者市场风险来自何处，APT明确指出了影响资产收益率的因素都有哪些
D. APT建立在“一价原理”的基础上
[单项选择]( )在1964年提出了资本资产定价模型(CAPM)。
A. 哈瑞·马柯维茨
B. 威廉·夏普
C. 费雪·布莱克
D. 罗伯特·默顿
[单项选择]在资本资产定价模型（CAPM）中，B度量了（）。
A. 投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B. 投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C. 投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D. 投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
[单项选择]关于资本资产定价模型CAPM的假设条件，下列说法错误的是( )。
A. 所有投资者的投资期限都是相同的
B. 投资者可以同时获得各种信息
C. 当面临其他条件相同的两种选择时，投资者倾向于选择具有较小标准差的投资组合
D. 资本市场可分割，且投资者难以同时获得各种信息
[单项选择]（ ）对威廉夏普的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出了质疑，并提出了替代的套利定价模型。
A. 马柯威茨
B. 詹森
C. 法玛
D. 罗斯
[单项选择]对威廉夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（ ）。
A. 法玛
B. 马柯威茨
C. 詹森
D. 罗斯
[单项选择]资本资产定价模型(CAPM)得到的定价公式E(r)=rf+β[E(rm)-rf]中，[E(rm)-rf]表示的是(
)。
A. (A) 市场风险
B. (B) 资产风险
C. (C) 风险溢价
D. (D) 风险补偿
[单项选择]根据资本资产定价模型理论(CAPM)的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受( )因素的影响。
A. 系统性风险
B. 投资分配比例
C. 证券种类的选择
D. 非系统性风险
[多项选择]下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（）。
A. β系数可以为负数
B. β系数是影响证券收益的唯一因素
C. β系数反映的是证券的系统风险
D. 投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
[单项选择]资本资产定价模型反映了风险与要求的收益率之间的均衡关系。在资本资产定价模型中，β系数是重要的因素，其表示的内容是( )。
A. 某项资产的总风险
B. 某项资产的非系统性风险
C. 某项资产期望收益率的波动程度
D. 某项资产收益率与市场组合之间的相关性
[单项选择]在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
A. 个别风险
B. 贝塔系数
C. 收益的标准差
D. 收益的方差
