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[判断题]期权二叉树定价模型和B-S-M期权定价模型不存在任何内在联系。
[单项选择]布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设不包括( )。
A. 股票或期权的买卖没有交易成本
B. 短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变
C. 不允许卖空
D. 看涨期权只能在到期日执行
[单项选择]A公司2008年1月1日授予其管理层的某股份支付协议中授予的期权价值，使用期权定价模型确定期权公允价值为9 000万元，A公司做了如下估计：在2008年1月1日授予日，A公司估计3年内管理层离职的比例为10%；在2009年末，A公司调整其估计离职率为5%；2010年实际离职率为6%。则2010年应确认的费用为( )万元。
A. 2 700
B. 5 700
C. 8460
D. 2 760
[单项选择]下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设( )。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D. 该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
[单项选择]以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A. 没有交易费用和税收
B. 在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C. 存在无风险套利机会
D. 在衍生证券有效期内，无风险利率为常数
[单项选择]以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A. 允许卖空标的证券
B. 存在无风险套利机会
C. 在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
D. 证券交易是连续的，价格变动也是连续的
[单项选择]下列关于Black-Scholes期权定价模型假设前提说法不正确的是( )。
A. 允许卖空交易，没有交易费用、税收和保证金
B. 充分考虑了在衍生证券的存续期间的红利支付对其定价的影响
C. 证券高度可分，交易连续
D. 有两种长期存在的证券，一种是无风险证券，另一种是股票，其遵循几何布朗运动
[单项选择]二叉树期权定价模型是建立在一些假设基础上的，下列不屈于其中的假设的是（）。
A. 市场投资存在交易成本
B. 投资者都是价格的接受者
C. 允许完全使用卖空所得款项
D. 允许以无风险利率借入或贷出款项
[简答题]简述如何应用二叉树模型对无收益资产进行期权定价？
[单项选择]在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是（）。
A. KPMG风险中性定价模型
B. RiskCalc模型
C. CreditMoilitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]在违约概率模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. KPMC风险中性定价模型
B. Rickrack模型
C. Credit Monitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A. Altman的Z计分模
B. RiskCalc模型
C. CreditMonitor模型
D. 死亡率模型
[单项选择]在法人客户评级模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的是( )。
A. Z计分模型
B. Risk Calc模型
C. Credit Monitor模型
D. KPMG风险中性定价模型
