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[单项选择]以下叙述不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A. 没有交易费用和税收
B. 在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
C. 存在无风险套利机会
D. 在衍生证券有效期内，无风险利率为常数
[单项选择]以下选项不符合Black-Scholes期权定价模型的基本假设的是( )。
A. 允许卖空标的证券
B. 存在无风险套利机会
C. 在衍生证券有效期内标的证券没有现金收益支付
D. 证券交易是连续的，价格变动也是连续的
[单项选择]以下叙述不符合资本资产定价模型基本假设的是( )。
A. 所有投资者都是风险规避者
B. 资本市场存在交易成本
C. 资产单位可以无限可分
D. 投资者对资本市场的预期完全一致
[单项选择]布莱克一斯科尔斯期权定价模型的假设不包括( )。
A. 股票或期权的买卖没有交易成本
B. 短期的无风险利率是已知的，并且在期权寿命期内保持不变
C. 不允许卖空
D. 看涨期权只能在到期日执行
[单项选择]以下选项中不符合资本资产定价模型的基本假设的是( )。
A. 所有投资者都是风险规避者
B. 资本市场不存在交易成本
C. 投资者的预期不完全一致
D. 投资者的卖空行为无任何限制
[单项选择]下列哪一项不属于Black-Scholes期权定价模型的重要假设( )。
A. 金融资产收益率服从对数正态分布
B. 在期权有效内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的
C. 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本
D. 该期权是美式期权，即在期权到期前可以执行
[单项选择]二叉树期权定价模型是建立在一些假设基础上的，下列不屈于其中的假设的是（）。
A. 市场投资存在交易成本
B. 投资者都是价格的接受者
C. 允许完全使用卖空所得款项
D. 允许以无风险利率借入或贷出款项
[单项选择]在期权定价模型中，剩余时间以( )为单位。
A. 日
B. 周
C. 月
D. 年
[单项选择]A公司2008年1月1日授予其管理层的某股份支付协议中授予的期权价值，使用期权定价模型确定期权公允价值为9 000万元，A公司做了如下估计：在2008年1月1日授予日，A公司估计3年内管理层离职的比例为10%；在2009年末，A公司调整其估计离职率为5%；2010年实际离职率为6%。则2010年应确认的费用为( )万元。
A. 2 700
B. 5 700
C. 8460
D. 2 760
[单项选择]资本资产套利定价模型中的假设条件比资本资产定价模型中的假设条件( )。
A. 多
B. 少
C. 相同
D. 不可比
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件包括( )。
A. 资本市场没有摩擦
B. 不允许卖空
C. 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
E. 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
[单项选择]资本资产定价模型的假设不包括( )。
A. 完全市场假设
B. 投资者一致性假设
C. 市场有效性假设
D. 均值一方差假设
[单项选择]下列哪项不是资本资产定价模型的假设( )
A. 完全市场假设
B. 投资者一致性假设
C. 市场有效性假设
D. 均值一方差假设
[多项选择]在资本资产定价模型的假设中，哪些假设是对投资者的规范( )
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马柯维茨理论选择最优证券组合
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C. 资本市场没有摩擦
D. 资本市场存在摩擦
[多项选择]资本资产定价模型的假设条件可概括为( )。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合
B. 投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力
C. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
D. 资本市场没有摩擦
[单项选择]不属于资本资产定价模型的假设条件的是( )。
A. 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平
B. 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期-
C. 资本市场没有摩擦
D. 投资者对风险持中立态度
