更多"依据期权的平价理论，( )，看跌期权的价格会提高。"的相关试题:
[简答题]用无套利条件简要推导看涨-看跌期权平价关系式
[单项选择]根据欧式看涨期权和看跌期权的平价关系，下列说法不正确的是( )。
A. 看涨期权等价于借钱买入股票，并买入一个看跌期权来进行保险
B. 与直接购买股票相比，看涨期权多头可以利用杠杆效应
C. 当标的资产有红利时，红利现值的增加会增加看涨期权的价值
D. 套利活动将最终促使这一平价关系成立
[单项选择]根据无收益资产欧式看涨和看跌期权平价关系，下列可以复制出与欧式看涨期权相同的头寸状况的是( )。
A. 无风险借款、看跌期权空头和标的资产多头
B. 无风险借款、看跌期权多头和标的资产空头
C. 无风险贷款、看跌期权多头和标的资产多头
D. 无风险借款、看跌期权多头和标的资产多头
[单项选择]根据无收益资产的欧式看涨和看跌期权平价关系，当一国金融市场上存在卖空限制，但是允许期权交易时，下列哪种交易方式与卖空股票的盈亏状况相类似( )
A. 借钱买该股票的看跌期权，同时买入该股票的看涨期权
B. 借钱买该股票的看跌期权，同时卖出该股票的看涨期权
C. 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖出该股票的看跌期权
D. 借钱购买该股票的看涨期权，同时卖入该股票的看跌期权
[单项选择]当无风险利率为0时，下列关于看涨-看跌期权平价关系式的描述哪一项是正确的（）
A. C+X=P+S
B. C+X〉P+S
C. C+X〈P+S
D. 以上皆不正确
[判断题]期权买入方支付期权费可购买看涨期权，期权卖出方支付期权费可卖出看跌期权。
[判断题]在完美市场条件下，看涨期权和相应的看跌期权价格必然要满足平价关系式，否则将存在套利机会。
[单项选择]按期权的权利来划分，期权主要有看涨期权、看跌期权和( )。
A. 欧式期权
B. 美式期权
C. 看平期权
D. 双向期权
[单项选择]按照( )划分，金融期权可以分为看涨期权和看跌期权。
A. 交易策略
B. 行权日期的不同
C. 对价格的预期
D. 基础资产的性质
[单项选择]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（ ）。
A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元
[简答题]执行价格为$20，3个月后到期的欧式看涨期权和欧式看跌期权，售价都为$3。无风险年利率为10％，股票现价为$19，预计1个月后发红利$1。请说明对投资者而言，存在什么样的套利机会。
[单项选择]看涨期权和看跌期权最大的区别在于( )。
A. 对价格的预期不同
B. 行权日期不同
C. 基础资产的性质不同
D. 交易方式的不同
[单项选择]下列关于看涨期权和看跌期权的说法，正确的是( )。
A. 若预期某种标的资产的未来价格会下跌，应该购买其看涨期权
B. 若看涨期权的执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和应当选择执行该看涨期权
C. 看跌期权持有者可以在期权执行价格高于当前标的资产价格与期权费之和时执行期权，获得一定收益
D. 看涨期权和看跌期权的区别在于期权到期日不同
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. 8
B. 6
C. -8
D. -6
