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[单项选择]马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险一收益目标。属于马柯维茨假设是:( )。
A. (A) 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B. (B) 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C. (C) 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D. (D) 所有资产都可以在市场上买卖
[单项选择]马柯维茨在提供证券组合选择方法时,首先通过假设来简化和明确风险—收益目标。属于马柯维茨假设是:( )。
A. (A) 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
B. (B) 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合
C. (C) 投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差
D. (D) 所有资产都可以在市场上买卖
[单项选择]1952年,()发表了一篇题为《证券组合选择》的论文,这篇著名的论文标志着现代证券组合理论的开端。
A. 哈理·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 史蒂芬·罗斯
D. 詹森
[单项选择]《证券组合选择》是由( )发表的。
A. 哈理·马柯威茨
B. 威廉·夏普
C. 理查德·罗尔
D. 史蒂夫·罗斯
[单项选择]马柯威茨的《证券组合选择》发表于( )。
A. 1948年
B. 1950年
C. 1952年
D. 1955年
[单项选择]马柯威茨的《证券组合选择》发表于()年。
A. 1948
B. 1950
C. 1952
D. 1955
[单项选择]证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么()。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]假设证券组合P由两个证券组合I和Ⅱ构成,组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高,并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52,那么( )。
A. 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
[单项选择]传统证券组合管理方法对证券组合进行分类所依据的标准是( )
A. 证券组合的期望收益率
B. 证券组合的风险
C. 证券组合的投资目标
D. 证券组合的分散化程度
[单项选择]证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而( ),尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险,使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。
A. 降低
B. 增加
C. 不变
D. 上下波动
[单项选择]如果根据投资目标对证券组合进行分类,常见的证券组合类型是( )
A. 免疫型
B. 被动型
C. 主动型
D. 增长型