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[单项选择]马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ( )
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[多项选择]在方差分析的数据结构模型中，需假设随机误差ε（）
A. 数学期望为0
B. 相互独立
C. 方差为常数
D. 方差随因子水平的增减而增减
E. 服从正态分布
[单项选择]马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（ ）。
A. 证券的期望收益率
B. 收益率的方差
C. 证券间的协方差
D. 证券的贝塔值
[单项选择]与假设检验相比，方差分析方法可以使犯第I类错误的概率（）。
A. 提高
B. 降低
C. 等于0
D. 等于1
[单项选择]下列关于APT模型的假设，错误的是( )。
A. 收益率是由某些共同因素及一些公司的特定事件决定的，这就被称为收益产生过程
B. 市场上存在大量相同的资产
C. 允许卖空，所得款项归卖空者所有
D. 投资者偏向于高收益的投资策略
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是( )
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]单因素方差分析的备择假设是
A. 各对比组样本均数相等
B. 各对比组总体均数相等
C. 至少有两个对比组总体均数相等
D. 各对比组总体均数不等
E. 各对比组总体均数不全相等
[多项选择]单因素方差分析的原假设是（）
A. 控制变量不同水平下观测变量各总体均值差异显著
B. 控制变量不同水平下的效应同时为0
C. 控制变量不同水平的变化没有对观测变量产生显著影响
D. 控制变量不同水平下的效应不同时为0
E. 控制变量不同水平下观测变量各总体均值无显著差异
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。
A. 是投资者的最优组合
B. 是最小方差组合
C. 是市场组合
D. 是具有低风险和高收益特征的组合
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点是( )。
A. 投资者的最优组合
B. 最小方差组合
C. 市场组合
D. 具有低风险和高收益特征的组合
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的( )
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[单项选择]根据均值方差模型，具体投资者根据个人的偏好确定的投资组合点是投资者的( )。
A. 有效边界
B. 无差异曲线
C. 证券市场线
D. 无差异曲线和有效边界的切点
[单项选择]下列关于资本资产定价模型的假设，错误的是( )。
A. 存在许多投资者
B. 投资者的投资期限不同
C. 税收和交易成本忽略不计
D. 所有投资者行为都是理性的
[单项选择]下列关于均值一方差模型的假设，错误的是( )。
A. 投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合
B. 投资者是风险偏好者
C. 投资者是风险厌恶者
D. 投资者总希望预期报酬率越高越好
[单项选择]关于方差，错误的一项是
A. 总体方差是个常数
B. 总体方差是利用算术均数的定义采定义的
C. 样本方差也有标准差
D. 可能比标准差大，也可能比标准差小
E. 若有两组样本量相同的资料，极差大，方差也一定大
