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[单项选择]马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ( )
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是( )
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[多项选择]均值方差模型所涉及到的假设有( )。
A. 投资者希望方差越小越好
B. 投资者只关心投资的期望收益和方差
C. 投资者认为安全性比收益性重要
D. 投资者希望期望收益率越高越好
E. 市场没有达到强式有效
[单项选择]马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括（）。
A. 证券的期望收益率
B. 收益率的方差
C. 证券间的协方差
D. 证券的贝塔值
[单项选择]当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界如图5-3所示，下列说法正确的是（）。
A. 投资者的最优资产组合为f与M连线上的所有组合
B. 位于f与M之间，表明投资者借入无风险资产并购买风险组合M
C. 位于f与M之间，表明投资者贷出无风险资产并购买风险组合M
D. 位于fM的右上延长线上，表明投资者将贷出无风险资产并投资于风险组合M上
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。
A. 是投资者的最优组合
B. 是最小方差组合
C. 是市场组合
D. 是具有低风险和高收益特征的组合
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点是( )。
A. 投资者的最优组合
B. 最小方差组合
C. 市场组合
D. 具有低风险和高收益特征的组合
[单项选择]根据均值方差模型，具体投资者根据个人的偏好确定的投资组合点是投资者的( )。
A. 有效边界
B. 无差异曲线
C. 证券市场线
D. 无差异曲线和有效边界的切点
[单项选择]用样本均值估计总体均值，在总体方差已知的情况下，应使用( )。
A. Z检验
B. t检验
C. F检验
D. R检验
[单项选择]以下属于积极投资策略的有( )。
Ⅰ．购买指数基金
Ⅱ．运用均值方差有效资产组合管理理论构造最佳风险资产组合
Ⅲ．采用技术分析和基本面分析选股
Ⅳ．全部投资国债
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]方差分析是在相同方差假定下检验多个正态均值是否相等的一种统计方法。具体地说，该问题的基本假定有三条，下列描述中错误的是______。
A. 在水平Ai下，指标服从正态分布
B. 在不同水平下，所有因子的显著性全部相同
C. 在不同水平下，方差(α2)相等
D. 数据yij相互独立
[单项选择]如果说均值对应平均收益，那么方差则代表了（）。
A. 收益升水
B. 风险
C. 意外补偿
D. 收益贴水
[单项选择]对于以样本均值为估计量对总体均值进行区间估计，且总体方差已知，则下列说法正确的是（）。
A. 可靠程度为95%的置信区间比可靠程度为90%的置信区间宽
B. 样本容量较小的置信区间较大
C. 相同可靠程度下，样本量大的区间较小
D. 样本均值越小，区间越大
[单项选择]如果总体服从正态分布，但是总体均值和方差都未知，样本量为n，则用于构造总体方差置信区间的随机变量分布是______。
A. N(0，1)
B. N(μ，∑2)
C. t(n-1)
D. X2((n-1)
[多项选择]下述关于可行域的描述正确的是( )。
A. 可行域可能是平面上的一条线
B. 可行域可能是平面上的一个区域
C. 可行域就是有效边界
D. 可行域是由有效组合构成的
[单项选择]假设市场投资组合的收益率和方差是10%和0.0625，无风险报酬率是5%，某种股票报酬率的方差是0.04，与市场投资组合报酬率的相关系数为0.3，则该种股票的必要报酬率为（）。
A. 6.2%
B. 6.25%
C. 6.5%
D. 6.45%
[单项选择]马柯威茨模型中可行域的左边界总是( )。
A. 向外凸
B. 向里凹
C. 有效组合
D. 呈数条平行的曲线
