[单项选择]当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界如图5-3所示，下列说法正确的是（）。
A. 投资者的最优资产组合为f与M连线上的所有组合
B. 位于f与M之间，表明投资者借入无风险资产并购买风险组合M
C. 位于f与M之间，表明投资者贷出无风险资产并购买风险组合M
D. 位于fM的右上延长线上，表明投资者将贷出无风险资产并投资于风险组合M上

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[单项选择]证券组合可行域的有效边界是指（）。
A. 可行域的下边界
B. 可行域的上边界
C. 可行域的内部边界
D. 可行域的外部边界

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[单项选择]马柯威茨模型中可行域的左边界总是( )。
A. 向外凸
B. 向里凹
C. 有效组合
D. 呈数条平行的曲线

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[单项选择]可行域满足的一个共同特点是：左边界必然( )。
A. 向外凸或呈线性
B. 向里凹
C. 连接点向里凹的若干曲线段
D. 呈数条平行的曲线

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[单项选择]有效集以外的投资组合与有效边界上的组合相比，不包括（）。
A. 相同的标准差和较低的期望报酬率
B. 相同的期望报酬率和较高的标准差
C. 较低的报酬率和较高的标准差
D. 较低的标准差和较高报酬率

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[单项选择]可行域满足的一个共同特点是：左边界必然（）的若干曲线。
A. 向外凸或呈线性
B. 向里凹
C. 连接点向里凹
D. 呈平行

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[单项选择]由四种证券构建的证券组合的可行域（）。
A. 是均值标准差平面上的有限区域
B. 是均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 是均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

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[单项选择]由四种证券构建的证券组合的可行域是( )。
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

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[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是( )
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线

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[单项选择]资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（）。
A. 证券市场线
B. 资本市场线
C. 特征线
D. 无差异曲线

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[单项选择]对于投资组合理论，Markowitz介绍了有效边界这一理论，这一理论对于如何设计投资组合来说很有价值。有效边界是指（）。
A. 在一个特定的期望回报率中，一个持有低风险的单一投资组合
B. 为某一股指而提供最高回报率的投资组合
C. 为某一股指而提供最高回报率的贝塔
D. 投资者将会发现可以接受的风险组合

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[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的( )
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线

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[单项选择]有效边界FT上的切点证券组合T具有三个重要的特征，下列不属于其特征的是（）。
A. T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B. 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合
C. 切点完全由市场确定，与投资者的偏好无关
D. 切点完全由市场确定，同时也与投资者的偏好有关

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[单项选择]有效边界是一条由坐标轴左下角到右上角不断延伸的曲线。投资者沿着有效边界向右移动时，投资收益会（），同时投资风险会（）。
A. 减少；减少
B. 增加；减少
C. 减少；增加
D. 增加；增加

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[单项选择]有效边界上的风险度量指标是：
A. 收益率的方差
B. 收益率的标准差
C. β系数
D. 协方差

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