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[单项选择]由四种证券构建的证券组合的可行域()。
A. 是均值标准差平面上的有限区域
B. 是均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 是均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]由四种证券构建的证券组合的可行域是( )。
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域.
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中,由四种证券构建的证券组合的可行域是( )
A. 均值标准差平面上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域,也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲的曲线
[单项选择]证券组合可行域的有效边界是指()。
A. 可行域的下边界
B. 可行域的上边界
C. 可行域的内部边界
D. 可行域的外部边界
[单项选择]构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应考虑所选证券是否易于迅速买卖。该原则通常被称为( )。
A. 良好市场性原则
B. 流动性原则
C. 本金安全性原则
D. 市场时机选择原则
[单项选择]构建证券组合应遵循的基本原则之一是投资者在构建证券组合时应当考虑所选证券是否易于迅速买卖。该原则是( )
A. 流动性原则
B. 本金安全性原则
C. 良好市场性原则
D. 市场时机选择原则
[单项选择]构建证券组合的原因是()
A. 增加非系统性收益
B. 降低系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 降低非系统性风险
[判断题]指数型证券组合只是一种模拟证券市场组合的证券组合。
[单项选择]投资者构建证券组合的目的是为了降低()
A. 系统风险
B. 非系统风险
C. 市场风险
D. 组合风险
[单项选择]已知在以均值为纵轴,以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券A和证券B构建的证券组合将位于连接A和B的直线或某一弯曲的曲线上,并且 ( )
A. 不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于A和B的比例关系
B. 随着A与B相关系数P值的增大,连线弯曲得越厉害
C. A与B的组合形成的直线或曲线的开头由A与B的关系所决定
D. A与B的组合形成的直线或曲线的形状与投资于A和B的比例有关
[单项选择]当引入无风险资产时,资产组合的可行域和有效边界如图5-3所示,下列说法正确的是()。
A. 投资者的最优资产组合为f与M连线上的所有组合
B. 位于f与M之间,表明投资者借入无风险资产并购买风险组合M
C. 位于f与M之间,表明投资者贷出无风险资产并购买风险组合M
D. 位于fM的右上延长线上,表明投资者将贷出无风险资产并投资于风险组合M上
[单项选择]马柯威茨模型中可行域的左边界总是( )。
A. 向外凸
B. 向里凹
C. 有效组合
D. 呈数条平行的曲线
[单项选择]证券组合理论认为,证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而()。
A. 上升
B. 降低
C. 不变
D. 无规律变动