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[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的( )
A. 一个区域
B. 一条折线
C. 一条直线
D. 一条光滑的曲线
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（）。
A. 是投资者的最优组合
B. 是最小方差组合
C. 是市场组合
D. 是具有低风险和高收益特征的组合
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点是( )。
A. 投资者的最优组合
B. 最小方差组合
C. 市场组合
D. 具有低风险和高收益特征的组合
[单项选择]在马柯威茨均值方差模型中，由四种证券构建的证券组合的可行域是：（）。
A. 均值标准差平面 上的有限区域
B. 均值标准差平面上的无限区域
C. 可能是均值标准差平面上的有限区域，也可能是均值标准差平面上的无限区域
D. 均值标准差平面上的一条弯曲 的曲线
[单项选择]马科威茨均值—方差模型的假设条件之一是 ( )
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单项选择]以下属于积极投资策略的有( )。
Ⅰ．购买指数基金
Ⅱ．运用均值方差有效资产组合管理理论构造最佳风险资产组合
Ⅲ．采用技术分析和基本面分析选股
Ⅳ．全部投资国债
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅱ、Ⅳ
D. Ⅲ、Ⅳ
[单项选择]用样本均值估计总体均值，在总体方差已知的情况下，应使用( )。
A. Z检验
B. t检验
C. F检验
D. R检验
[单项选择]如果总体服从正态分布，但是总体均值和方差都未知，样本量为n，则用于构造总体方差置信区间的随机变量分布是______。
A. N(0，1)
B. N(μ，∑2)
C. t(n-1)
D. X2((n-1)
[单项选择]马柯威茨均值一方差模型的假设条件之一是( )。
A. 市场没有摩擦
B. 投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性
C. 投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者既可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D. 投资者对证券的收益和风险有相同的预期
[单项选择]下列关于均值一方差模型的假设，错误的是( )。
A. 投资者根据投资组合在某一段时期内的预期报酬率和标准差来评价这一投资组合
B. 投资者是风险偏好者
C. 投资者是风险厌恶者
D. 投资者总希望预期报酬率越高越好
[单项选择]如果说均值对应平均收益，那么方差则代表了（）。
A. 收益升水
B. 风险
C. 意外补偿
D. 收益贴水
[单项选择]方差分析是在相同方差假定下检验多个正态均值是否相等的一种统计方法。具体地说，该问题的基本假定有三条，下列描述中错误的是______。
A. 在水平Ai下，指标服从正态分布
B. 在不同水平下，所有因子的显著性全部相同
C. 在不同水平下，方差(α2)相等
D. 数据yij相互独立
[单项选择]对于以样本均值为估计量对总体均值进行区间估计，且总体方差已知，则下列说法正确的是（）。
A. 可靠程度为95%的置信区间比可靠程度为90%的置信区间宽
B. 样本容量较小的置信区间较大
C. 相同可靠程度下，样本量大的区间较小
D. 样本均值越小，区间越大
[单项选择]当对正态总体均值检验时，如果总体方差未知则应该进行( )。
A. Z检验
B. F检验
C. t检验
D. χ2检验
[单项选择]当总体方差已知时，建立总体均值μ的置信区间的统计量服从（）。
A. 正态分布
B. t(n-1)分布
C. x2分布
D. t(n-2)分布
[单项选择]在小样本的总体均值检验中，如果总体方差σ2未知，则应采用（）.
A. Z分布进行检验
B. t分布进行检验
C. F分布进行检验
D. 卡方分布进行检验
