更多"已知市场的无风险收益率是3%，某股票的风险补偿是5%，预计该年度的通货"的相关试题:
[单项选择]真实无风险收益率、预期通货膨胀率和风险溢价这三者之和是( )。
A. 持有期收益率
B. 预期收益率
C. 必要收益率
D. 平均收益率
[单项选择]已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的p系数为( )。
A. 0.67
B. 0.75
C. 0.33
D. 0.2
[单项选择]已知某股票的必要收益率为12%，市场组合的平均收益率为16%，无风险报酬率为4%，则该股票的β系数为( )。
A. 0.67
B. 0.75
C. 0.33
D. 0.2
[单项选择]假设国库券的名义收益率是11%，此时的通货膨胀率是8%，则国库券的真实无风险收益率是( )。
A. 1.9%
B. 2.8%
C. 3.1%
D. 3.5%
[单项选择]萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那么该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 合理
D. 无法判断
[单项选择]某股票贝塔值为1.5．无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价格（）。
A. 高估
B. 低估
C. 合理
D. 无法判断
[单项选择]某股票β值为1.5，无风险收益率为6%，市场收益率为14%，如果该股票的期望收益率为20%，那么该股票价格( )。
A. (A) αi为2%
B. (B) 高估2%
C. (C) αi为-2%
D. (D) 公平价格
[单项选择]已知某股票的贝塔值为1.15,市场组合的年预期收益率为18％，年无风险利率为6％，则该股票的要求回报率是（）
A. 21.6％
B. 24.0％
C. 19.8％
D. 20.6％
[单项选择]某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为14%，则该股票的预期收益率为 ( )
A. 8%
B. 9%
C. 18%
D. 12%
[单项选择]某股票收益率的标准差为0.8，其市场组合收益率的相关系数为0.5，市场组合收益率的标准差为0.45。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的贝塔系数分别为( )。
A. 0.18；0.89
B. 0.15；0.53
C. 0.45；0.85
D. 0.32；0.81
[单项选择]已知证券市场线的斜率为8%，截距为6%，某股票的必要收益率为12%，下列说法不正确的是( )。
A. 该股票的贝塔系数为0.75
B. 如果风险厌恶程度下降，则证券市场线的斜率会变小
C. 如果截距提高到10%，其他条件不变，则该股票的必要收益率提高到16%
D. 该股票的贝塔系数为1.5
[单项选择]假设在某一特定年份美国短期国库券的名义收益率是9%，通货膨胀率为5%，该美国短期国库券的真实无风险收益率是( )。
A. 3.0%
B. 3.5%
C. 3.6%
D. 3.8%
[单项选择]已知某股票为新发行的股票，预计未来收益率为15%的可能性为40%，未来收益串为4%的可能性为35%，未来收益率为-6%的可能性为25%。该股票收益率的标准离差率为（）。
A. 5.9%
B. 8.35%
C. 7.07
D. 1.42
[单项选择]如果名义无风险利率是8%，通货膨胀率为4%，则实际无风险利率是（ ）。
A. 12．3%
B. 3．85%
C. 4%
D. 3%
[单项选择]如果某股票的β值为0.6，市场组合预期收益率为15%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（）。
A. 11.0%
B. 8.0%
C. 14.0%
D. 0.56%
[单项选择]如果某股票的β值为0.8,当市场组合的期望收益率为11%，无风险利率为5%时，该股票的期望收益率为（ ）。
A. 13.8%
B. 9.8%
C. 15.8%
D. 8.8%
