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[单项选择]方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A. 方差 协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[单项选择]方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时,能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。
A. 方差一协方差法和历史模拟法
B. 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
C. 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法
D. 方差一协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
[判断题]方差在任何情况下都是正数,协方差值可正可负。
[单项选择]单个证券的方差和证券之间的协方差衡量的是( )。
A. 前者衡量的是系统风险,后者衡量的是非系统风险
B. 前者衡量的是非系统风险,后者衡量的是系统风险
C. 两者衡量的都是系统风险
D. 两者衡量的都是非系统风险
[单项选择]已知1号理财产品的方差是0.04,2号理财产品的方差是0.01,两种理财产品的协方差是0.01。假如投资者有50万元,将其中40万元投资于1号理财产品,10万元投资于2号理财产品,则该投资组合的方差是()。
A. 0.0292
B. 0.0340
C. 0.0528
D. 0.0625
[单项选择]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法,不正确的是( )。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 充分计量了非线性金融工具的风险
[单项选择]下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 充分度量了非线性金融工具的风险
[单项选择]下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法,不正确的是( )。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
C. 反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
D. 充分度量了非线性金融工具的风险
[单项选择]计算VaR值的方差一协方差的方法不适用于计量期权的市场风险,其主要原因为()。
A. 不能预测突发事件的风险
B. 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
C. 正态假设条件受到普遍质疑
D. 计算量大
[单项选择]用方差一协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比,()。
A. 较大
B. 一样
C. 小于
D. 无法确定
[单项选择]用方差一协方差法计算VAR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比,( )。
A. 较大
B. 一样
C. 较小
D. 无法确定
[单项选择]已知AB两种资产收益率的方差分别为0.81%和0.49%,它们之间的协方差为 0.5%,则两项资产收益率之间的相关系数为( )。
A. 1
B. 0.3
C. 0.5
D. 0.79
[单项选择]如果市场投资组合收益率的方差是0.002,某种资产和市场投资组合的收益率的协方差是0.006,该资产的β系数为( )。
A. 2.48
B. 3
C. 1.43
D. 0.44
[单项选择]用方差—协方差法计算VaR时,其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比,( )。
A. 较大
B. 一样
C. 较小
D. 无法确定
[单项选择]用方差—协方差法计算VAR时,其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。
A. 较大
B. 一样
C. 较小
D. 无法确定