更多"S公司股票的看跌期权执行价格为35元，其价格为每股2元，而另一看涨期权"的相关试题:
[单项选择]某股票的看跌期权的执行价格为40元/股，看跌期权的价格为2元/股，该股票的看涨期权的执行价格也为40元/股，但看涨期权的价格为3.5元/股。那么，该看跌期权的卖方最大损失为______元/股，该看涨期权的卖方最大收益为______元/股。( )
A. 38.0：3.5
B. 38.0；36.5
C. 40.0；3.5
D. 40.0；40.0
[单项选择]一项看涨期权的执行价格为35元，期权价格为2元，另一项看跌期权的执行价格也为35元，但是期权价格为3元，则没有保险的看跌期权的持有者的最大收益以及没有保险的看涨期权的发行者的最大收益分别为（）
A. 32元和2元
B. 35元和2元
C. 32元和3元
D. 35元和3元
[单项选择]两种欧式期权的执行价格均为40元，3个月到期，股票现行市价为42元，看跌期权的价格为2元，如果3个月期的无风险利率是4%，那么看涨期权的价格为（）
A. 2.4元
B. 4.4元
C. 6.4元
D. 8.4元
[多项选择]一家公司的股票当前的市价是50元，以该公司股票为标的资产的一个月后到期的美式看跌期权的每股执行价格为45元，那么此时该看跌期权（）
A. 处于实值状态
B. 处于虚值状态
C. 期权价格为0
D. 期权价格大于0
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为6元。在到期日该股票的价格是60元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为( )元。
A. 8
B. 6
C. -8
D. -6
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为（）元。
A. -7
B. -5
C. 1
D. 6
[单项选择]看跌期权出售者收取期权费5元，售出1股执行价格为100元，1年后到期的ABC公司股票的看跌期权，如果1年后该股票的市场价格为120元，则该期权的净损益为( )元。
A. 20
B. -20
C. 5
D. 15
[简答题]证明基于同一股票资产的欧式平值看涨期权的价格必然要高于对应的欧式看跌期权的价格（即两期权有相同的执行价格及存续期，且假设股票在期权存续期内没有发放股息）。
[单项选择]某公司股票看跌期权的执行价格是55元，期权为欧式期权，期限1年，日前该股票的价格是45元，期权费(期权价格)为5元。如果到期日该股票的价格是60元。则购进看跌期权与购进股票组合的到期收益为( )元。
A. 15
B. 10
C. -5
D. 0
[单项选择]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格相同，期权均为欧式期权，期限3个月，3个月的无风险利率为5%，目前该股票的价格是30元，看跌期权价格为5元，看涨期权价格为3元，则期权的执行价格为( )元。
A. 33.6
B. 34.86
C. 35.17
D. 32.52
[单项选择]一份看跌期权的标的资产的市场价格大于执行价格，则该期权是：
A. 实值期权
B. 平值期权
C. 虚值期权
D. 不一定
[单项选择]两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险利率为4%，则看涨期权的价格为( )。
A. 5元
B. 9.2元
C. 0元
D. 24元
[单项选择]美式看跌期权( )执行。
A. 可以在未来的任何时刻
B. 只能在分派红利后
C. 只能在到期日
D. 可以在到期日或之前的任何一天
[单项选择]如果某股票销售价格为25元，该股票的看跌期权的执行价格为20元，如果该期权还有90天到期，那么，该看跌期权价格的下限和上限分别为：
A. 0元和5元
B. 0元和20元
C. 5元和20元
D. 5元和25元
