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[单项选择]市场风险内部模型方法未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件,因此需要采用( )对其进行补充。
A. 敏感性分析
B. 压力测试
C. 情景分析
D. 缺口分析
[单项选择]巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR
B. 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR
C. 市场风险监管资本=VaR/乘数因子
D. 市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)
[单项选择]巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A. 市场风险监管资本:乘数因子×VAR
B. 市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C. 市场风险监管资本:VAR/乘数因子
D. 市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)
[单项选择]市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
A. 不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
B. 未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
C. 不能计量非交易业务中的市场风险
D. 不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总
[单项选择]巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
A. 置信水平采用95%的单尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
D. 至少每6个月更新一次数据
[单项选择]下列对市场风险内部模型的要求,符合巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》的是( )。
A. 置信水平采用99%的单尾置信区间,持有期10个营业日
B. 置信水平采用97%的单尾置信区间,持有期10个营业日
C. 置信水平采用99%的单尾置信区间,持有期20个营业日
D. 置信水平采用97%的单尾置信区间,持有期20个营业日
[单项选择]下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中,对市场风险内部模型提出的定量要求,表述不正确的是( )。
A. 置信水平采用99%的双尾置信区间
B. 持有期为10个营业日
C. 市场风险要素价格的历史观测期至少为1年
D. 至少每3个月更新一次数据