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[单项选择]在股指期权市场上,如果预期股市会在交易完成后迅速上涨,以下哪种交易风险最大( )
A. 卖出看涨期权
B. 卖出看跌期权
C. 买人看涨期权
D. 买入看跌期权
[单项选择]某投机者2月份时预测股市行情将下跌,于是买入1份4月份到期的标准普尔500股指期货看跌期权合约,合约指数为750.00点,期权权利金为2.50点(标准普尔500指数合约以点数计算,每点代表250美元)。到3月份时,4月份到期的标准普尔500股指期货价格下跌到745.00点,该投机者要求行使期权,同时在期货市场上买入一份标准普尔500股指期货合约。则该投机者的最终盈亏状况是( )美元。
A. 盈利1 875
B. 亏损1 875
C. 盈利625
D. 亏损625
[单项选择]看涨期权的卖方预期该种金融资产的价格在期权有效期内将会( )。
A. 上涨
B. 下跌
C. 不变
D. 上下波动
[简答题]假设目前股票指数为50点。某分析师试图用二叉树模型来给2年期的股指欧式期权定价。假设股指在每年年末上涨20%或下跌20%。年化利率为6%,在2年内没有发放股息。建立一个2期的股票指数价格的二叉树模型。
[单项选择]2007年,全球期货(期权)交易中,股指期货(期权)成交量所占的比重约为( )。
A. 1%
B. 7%
C. 37%
D. 77%
[单项选择]假设某只股票的买入与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元,股票期权的执行价格是 20元,如果某投资者预期股票价格下跌到5元,那么他应当( )。
A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 卖出看跌期权
[单项选择]假设某只股票的买人与卖出看涨与看跌期权的费用都是5元,股票期权的执行价格是 20元,如果某投资者预期股票价格上涨到40元,那么他应当( )。
A. 买入看涨期权
B. 卖出看涨期权
C. 买入看跌期权
D. 卖出看跌期权
[单项选择]期权购买者预期某股票的价格将要下跌而与他人订立合约,并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量卖出该股票给对方的权利,这种交易称为()。
A. 买进期权
B. 看跌期权
C. 双向期权
D. 看涨期权
[单项选择]期权购买者预期某股票的价格将要下跌,而与他人订立合约,并支付期权费购买在一定时期内按合约规定的价格和数量卖出该股票给对方的权利,这种交易称为( )。
A. 买进期权
B. 卖出期权
C. 双向期权
D. 选择权
[单项选择]期权购买者预期某股票的价格将要下跌,而与他人订立合约,并支付期权费购买在一定的时期内按合约规定的价格和数量卖出该股票给对方的权利,这种交易称为( )。
A. 买进期权
B. 卖出期权
C. 双向期权
D. 选择权
[单项选择]期权和期权性交易中,市场变动一旦超出买方预期,则买方的损失表现为( )。
A. 利差损失+期权费
B. 期权费
C. 利差损失
D. 利差损失-期权费
[判断题]期权买入方支付期权费可购买看涨期权,期权卖出方支付期权费可卖出看跌期权。
[单项选择]股指期货是为管理股市风险尤其是( )而产生的。
A. 信用风险
B. 非系统性风险
C. 系统性风险
D. 公司经营风险