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[单项选择]如果某债券基金的久期为4年,市场利率由5%上升到6%,则该债券的净值约()。
A. 增加4%
B. 减少4%
C. 增加24%
D. 减少24%
[单项选择]如果某债券基金的久期是10年,那么当利率下降1%时,该债券基金的资产净值约( )。
A. 减少5%
B. 减少10%
C. 增加5%
D. 增加10%
[单项选择]某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为 90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
A. 加强
B. 减弱
C. 不变
D. 无法确定
[单项选择]某银行资产为100亿元,资产加权平均久期为5年,负债为90亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率下降时,银行的流动性( )。
A. 不变
B. 减弱
C. 加强
D. 无法确定
[单项选择]某银行资产为80亿元,资产加权平均久期为5年,负债为50亿元,负债加权平均久期为4年,根据久期分析方法,当市场利率上升时,银行的流动性( )。
A. 加强
B. 减弱
C. 不受影响
D. 无法确定
[单项选择]如果溢价银行的总资产为10亿元,总负债为5亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为5年,那么久期缺口等于( )。
A. -0.5
B. 0.1
C. 0.5
D. -0.1
[单项选择]某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则该银行资产价值( )亿元。
A. 减少约24
B. 增加约24
C. 减少约22
D. 增加约22
[单项选择]如果某债券基金的久期是5年,那么,( )。
A. 当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值约增加5%
B. 当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值约增加5%
C. 当市场利率下降1%时,该债券基金的资产净值约增加2.5%
D. 当市场利率上升1%时,该债券基金的资产净值约增加2.5%
[单项选择]久期缺口是资产加权平均久期与负债加权久期和()乘积的差额。
A. 收益率
B. 资产负债率
C. 现金率
D. 市场利率
[单项选择]下列关于公式:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期,说法不正确的是( )。
A. 银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B. 当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C. 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
[单项选择]债券基金A的久期为3年,债券基金B的久期为2年。根据债券和利率之间的关系,其他条件不变,当市场利率下降时,下列说法正确的是( )。
A. 债券基金A和B的净值同时上升,且A比B上升幅度大
B. 债券基金A和B的净值同时下降,且A比B下降幅度小
C. 债券基金A和B的净值同时上升,且A比B上升幅度小
D. 债券基金A和B的净值同时下降,且A比B下降幅度大